Сравнение SDAY.NEO с SCHD
SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. SDAY.NEO is actively managed, while SCHD is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности SDAY.NEO и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.52%.
SDAY.NEO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 16.61%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 9.75% | 4.48% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 21.46% | 2.56% |
Correlation
The correlation between SDAY.NEO and SCHD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDAY.NEO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SDAY.NEO
SCHD
Сравнение SDAY.NEO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDAY.NEO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.13 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SDAY.NEO и SCHD
Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки SCHD в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDAY.NEO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -26.93% | +19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.82% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -2.86% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDAY.NEO и SCHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDAY.NEO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 11.16% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 12.65% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.54% | 15.18% | -3.64% |
Сравнение комиссий SDAY.NEO и SCHD
SDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDAY.NEO и SCHD
Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.19%, что больше доходности SCHD в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
SDAY.NEO Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF | 16.19% | 8.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDAY.NEO and SCHD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for SDAY.NEO.
SDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for SDAY.NEO and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для SDAY.NEO и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор