PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDAY.NEO с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDAY.NEO с SCHD

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SDAY.NEO (Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. SDAY.NEO is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, SDAY.NEO returned 20.01% vs 28.85% for SCHD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SDAY.NEO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 15.24%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.95%.

SDAY.NEO

1 день
-1.13%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
7.41%
С начала года
15.24%
1 год
20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.44%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
16.94%
С начала года
24.95%
1 год
28.85%
3 года*
16.68%
5 лет*
11.76%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и SCHD

2026 (YTD)2025
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		15.24%4.49%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.83%2.65%

Correlation

The correlation between SDAY.NEO and SCHD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.65

The correlation between SDAY.NEO and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SDAY.NEO:
SDAY.NEO с QDAY.NEOSDAY.NEO с CDAY.NEOSDAY.NEO с USCL.TOSDAY.NEO с HYLD.TOSDAY.NEO с BIGY.TOSDAY.NEO с HMAX.TOSDAY.NEO с SMVP.TO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SDAY.NEO vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDAY.NEO
Ранг доходности на риск SDAY.NEO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDAY.NEO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDAY.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDAY.NEO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDAY.NEO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDAY.NEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAY.NEO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDAY.NEOSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.44

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.78

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

6.99

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

18.05

-9.69

SDAY.NEO vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDAY.NEO на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDAY.NEO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDAY.NEO и SCHD

Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки SCHD в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDAY.NEOSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.75%

-27.31%

+19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-4.14%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-0.44%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-3.03%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.60%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SDAY.NEO и SCHD

Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что SDAY.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDAY.NEOSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

4.21%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

8.86%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

11.90%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.17%

15.55%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.17%

17.82%

-5.65%

Сравнение комиссий SDAY.NEO и SCHD

SDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAY.NEO и SCHD

Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 18.07%, что больше доходности SCHD в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.18%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		18.07%8.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDAY.NEO and SCHD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for SDAY.NEO.

SDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for SDAY.NEO and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDAY.NEO и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор