PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDAY.NEO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDAY.NEO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SDAY.NEO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SDAY.NEO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDAY.NEO и SPY

2026 (YTD)2025
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		5.24%5.49%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.43%10.24%
Разные валюты инструментов

SDAY.NEO торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDAY.NEO показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.08%.

SDAY.NEO

1 день
0.30%
1 месяц
-3.12%
С начала года
5.24%
6 месяцев
4.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-2.35%
1 год
14.02%
3 года*
19.32%
5 лет*
14.02%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SDAY.NEO:
SDAY.NEO с QDAY.NEOSDAY.NEO с USCL.TOSDAY.NEO с CDAY.NEOSDAY.NEO с HYLD.TOSDAY.NEO с SCHDSDAY.NEO с HMAX.TOSDAY.NEO с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SDAY.NEO и SPY

SDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SDAY.NEO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDAY.NEO
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDAY.NEO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF (SDAY.NEO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SDAY.NEO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDAY.NEOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.05

+0.28

Корреляция

Корреляция между SDAY.NEO и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDAY.NEO и SPY

Дивидендная доходность SDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDAY.NEO
Hamilton Enhanced U.S. Equity DayMAX™ ETF		11.50%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SDAY.NEO и SPY

Максимальная просадка SDAY.NEO за все время составила -8.27%, что меньше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDAY.NEO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SDAY.NEOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.27%

-55.19%

+46.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-5.53%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-9.09%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SDAY.NEO и SPY

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDAY.NEOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

18.83%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

15.15%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.95%

16.20%

-4.25%