PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCYVX с TASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCYVX с TASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).

SCYVX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SCYVX и TASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCYVX и TASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		5.45%-0.02%11.46%7.82%-16.68%35.56%3.45%25.72%-16.43%8.97%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		6.59%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.89%

Доходность по периодам

С начала года, SCYVX показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции SCYVX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 7.75% против 10.22% соответственно.

SCYVX

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.45%
6 месяцев
4.72%
1 год
16.17%
3 года*
8.38%
5 лет*
2.69%
10 лет*
7.75%

TASCX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
6.59%
6 месяцев
11.59%
1 год
27.41%
3 года*
14.03%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Value Portfolio

Third Avenue Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SCYVX:
SCYVX с QQQSCYVX с FXAIXSCYVX с AWFSCYVX с HWSAXSCYVX с AGRFXSCYVX с BRSIXSCYVX с RYSEX
Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с VBRTASCX с WMICXTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX

Сравнение комиссий SCYVX и TASCX

SCYVX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio

Доходность на риск

SCYVX vs. TASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCYVX
Ранг доходности на риск SCYVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYVX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYVX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCYVX c TASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCYVXTASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.47

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.15

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.09

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

8.93

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCYVX vs. TASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCYVX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа TASCX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYVX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCYVXTASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.47

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.39

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.42

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между SCYVX и TASCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYVX и TASCX

Дивидендная доходность SCYVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности TASCX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		4.62%4.87%4.23%0.52%5.15%7.39%0.55%5.37%6.44%5.67%0.54%0.52%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.54%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%

Просадки

Сравнение просадок SCYVX и TASCX

Максимальная просадка SCYVX за все время составила -47.74%, что меньше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYVX и TASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCYVXTASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.74%

-58.55%

+10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.28%

-12.12%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-30.26%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-40.45%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-4.60%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-8.66%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.83%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SCYVX и TASCX

AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SCYVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCYVXTASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

3.87%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

10.66%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

18.59%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

25.47%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

24.17%

-0.19%