PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCYVX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCYVX с HRTVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCYVX (AB Small Cap Value Portfolio) and HRTVX (Heartland Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SCYVX returned 8.92%/yr vs 11.89%/yr for HRTVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SCYVX charges 0.92%/yr vs 1.04%/yr for HRTVX.

Доходность

Сравнение доходности SCYVX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCYVX показывает доходность 20.30%, а HRTVX немного ниже – 20.07%. За последние 10 лет акции SCYVX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 8.92% против 11.89% соответственно.

SCYVX

1 день
0.89%
1 месяц
4.29%
С начала года
20.30%
6 месяцев
18.75%
1 год
29.74%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.82%
10 лет*
8.92%

HRTVX

1 день
0.94%
1 месяц
2.89%
С начала года
20.07%
6 месяцев
21.31%
1 год
41.37%
3 года*
22.21%
5 лет*
11.41%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCYVX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		20.30%-0.02%11.46%7.82%-16.68%35.56%3.45%25.72%-16.43%8.97%
HRTVX
Heartland Value Fund		20.07%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Correlation

The correlation between SCYVX and HRTVX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between SCYVX and HRTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Value Portfolio

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с SCYVX:
SCYVX с QQQSCYVX с HWSAXSCYVX с PVCMXSCYVX с BRSIXSCYVX с FXAIXSCYVX с AWFSCYVX с QUASX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с PCFIXHRTVX с PCFAXHRTVX с USVMHRTVX с XMVM

Доходность на риск

SCYVX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCYVX
Ранг доходности на риск SCYVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYVX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYVX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCYVX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCYVXHRTVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.59

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.69

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.60

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

15.84

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCYVX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCYVX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRTVX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCYVX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCYVXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.59

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.59

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.57

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SCYVX и HRTVX

Максимальная просадка SCYVX за все время составила -47.74%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCYVX и HRTVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCYVXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.74%

-61.68%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-9.50%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-23.17%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-23.17%

-5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.74%

-46.31%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-9.04%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.75%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SCYVX и HRTVX

AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Heartland Value Fund (HRTVX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SCYVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCYVXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.54%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

11.66%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

16.83%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

19.50%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

21.04%

+2.95%

Сравнение комиссий SCYVX и HRTVX

SCYVX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCYVX и HRTVX

Дивидендная доходность SCYVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности HRTVX в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRTVX
Heartland Value Fund		7.73%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		4.05%4.87%4.23%0.52%5.15%7.39%0.55%5.37%6.44%5.67%0.54%0.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SCYVX and HRTVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCYVX has higher volatility (4.94%) compared to HRTVX (4.54%). In terms of maximum drawdown, SCYVX dropped -47.74% vs HRTVX's -61.68%.

HRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCYVX и HRTVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор