Сравнение SCWO с GBIL
SCWO (374Water Inc. Common Stock) is a stock, while GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) is Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Over the past 5 years, SCWO returned -25.23%/yr vs 3.32%/yr for GBIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SCWO и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCWO показывает доходность 25.98%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.44%.
SCWO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 15.77%
- С начала года
- 25.98%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -39.70%
- 3 года*
- -56.16%
- 5 лет*
- -25.23%
- 10 лет*
- 8.86%
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCWO и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCWO 374Water Inc. Common Stock | 25.98% | -70.11% | -51.93% | -50.35% | 0.35% | 239.29% | 833.33% | 73.08% | -56.67% | -7.69% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.44% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
Correlation
The correlation between SCWO and GBIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2016 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCWO vs. GBIL — Ранг доходности на риск
SCWO
GBIL
Сравнение SCWO c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 374Water Inc. Common Stock (SCWO) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCWO | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -101.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 39.22 | -38.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 195.39 | -195.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1,656.50 | -1,657.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCWO | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 16.89 | -17.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 5.78 | -6.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 4.88 | -4.92 |
Просадки
Сравнение просадок SCWO и GBIL
Максимальная просадка SCWO за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCWO и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCWO | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -0.76% | -98.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.93% | -0.02% | -74.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.87% | -0.76% | -94.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.45% | -0.76% | -95.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.80% | 0.00% | -94.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.66% | -0.04% | -56.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.68% | 0.00% | +51.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCWO и GBIL
374Water Inc. Common Stock (SCWO) имеет более высокую волатильность в 30.04% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что SCWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCWO | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.04% | 0.04% | +30.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.82% | 0.14% | +85.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.41% | 0.23% | +158.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.90% | 0.58% | +111.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.92% | 0.47% | +191.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCWO и GBIL
SCWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
SCWO 374Water Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCWO and GBIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCWO has higher volatility (30.04%) compared to GBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, SCWO dropped -99.05% vs GBIL's -0.76%.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.89 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCWO и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор