Сравнение SCVL с MRK
SCVL (Shoe Carnival, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. SCVL operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, SCVL returned 5.23%/yr vs 11.61%/yr for MRK. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCVL и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCVL показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 15.10%. За последние 10 лет акции SCVL уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 5.23% против 11.61% соответственно.
SCVL
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- -2.12%
- 5 лет*
- -10.26%
- 10 лет*
- 5.23%
MRK
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 21.11%
- 1 год
- 59.23%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам SCVL и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCVL Shoe Carnival, Inc. | 3.74% | -47.64% | 11.18% | 28.52% | -38.00% | 101.21% | 6.51% | 12.39% | 26.61% | 0.39% |
MRK Merck & Co., Inc. | 15.10% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between SCVL and MRK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1993 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
SCVL:
$1.80
MRK:
$3.58
SCVL:
9.52
MRK:
33.55
SCVL:
0.59
MRK:
4.57
SCVL:
$603.54M
MRK:
$65.59B
SCVL:
$230.65M
MRK:
$49.79B
SCVL:
$47.52M
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCVL vs. MRK — Ранг доходности на риск
SCVL
MRK
Сравнение SCVL c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shoe Carnival, Inc. (SCVL) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCVL | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 5.24 | -5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 13.14 | -13.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCVL | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.18 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.58 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.51 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.48 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SCVL и MRK
Максимальная просадка SCVL за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCVL и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCVL | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.87% | -68.61% | -16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.72% | -11.37% | -28.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.17% | -43.44% | -21.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.17% | -43.44% | -21.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.53% | -43.44% | -25.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.65% | -4.06% | -56.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.74% | -18.84% | -15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.11% | 4.52% | +19.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCVL и MRK
Shoe Carnival, Inc. (SCVL) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что SCVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCVL | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 9.44% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 18.19% | +13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.86% | 27.31% | +22.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.70% | 23.72% | +23.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.46% | 22.96% | +30.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCVL и MRK
Дивидендная доходность SCVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности MRK в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.76% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
SCVL Shoe Carnival, Inc. | 3.61% | 3.47% | 1.59% | 1.36% | 1.42% | 0.65% | 0.89% | 0.89% | 0.93% | 1.08% | 1.00% | 1.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCVL и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shoe Carnival, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCVL и MRK
SCVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoe Carnival, Inc. сообщила о валовой прибыли в -88.73M при выручке в -254.07M, что соответствует валовой рентабельности в 34.9%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
SCVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoe Carnival, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.94M при выручке в -254.07M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
SCVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shoe Carnival, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.63M при выручке в -254.07M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
SCVL and MRK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCVL has higher volatility (14.16%) compared to MRK (9.44%). In terms of maximum drawdown, SCVL dropped -84.87% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCVL и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор