PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCVAX с EMGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCVAX с EMGAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCVAX (Allspring Small Company Value Fund) and EMGAX (Allspring Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - SCVAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments, while EMGAX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 10 years, SCVAX returned 9.89%/yr vs 8.30%/yr for EMGAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCVAX charges 1.15%/yr vs 1.43%/yr for EMGAX.

Доходность

Сравнение доходности SCVAX и EMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCVAX показывает доходность 19.98%, а EMGAX немного ниже – 19.84%. За последние 10 лет акции SCVAX превзошли акции EMGAX по среднегодовой доходности: 9.89% против 8.30% соответственно.

SCVAX

1 день
0.56%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
11.50%
С начала года
19.98%
1 год
25.06%
3 года*
13.27%
5 лет*
8.27%
10 лет*
9.89%

EMGAX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.36%
6 месяцев
14.94%
С начала года
19.84%
1 год
36.43%
3 года*
18.83%
5 лет*
4.32%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCVAX и EMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		19.98%1.75%8.22%15.19%-12.13%36.81%1.99%22.20%-14.18%11.58%
EMGAX
Allspring Emerging Markets Equity Fund		19.84%36.30%3.38%8.37%-19.74%-12.13%20.86%27.57%-16.09%36.26%

Correlation

The correlation between SCVAX and EMGAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.57

The correlation between SCVAX and EMGAX shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Small Company Value Fund

Allspring Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SCVAX:
SCVAX с APGZXSCVAX с AVUVSCVAX с QQQSCVAX с ^GSPCSCVAX с SADIXSCVAX с VOOSCVAX с EKJAX
Часто сравнивают с EMGAX:
EMGAX с EEMEMGAX с VWOEMGAX с VISVXEMGAX с GLLSXEMGAX с SSHIXEMGAX с EFEIXEMGAX с EAEMX

Доходность на риск

SCVAX vs. EMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCVAX
Ранг доходности на риск SCVAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCVAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCVAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCVAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EMGAX
Ранг доходности на риск EMGAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCVAX c EMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) и Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCVAXEMGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.74

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.24

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.70

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

8.82

+0.89

SCVAX vs. EMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCVAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMGAX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCVAX и EMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCVAX и EMGAX

Максимальная просадка SCVAX за все время составила -70.30%, что больше максимальной просадки EMGAX в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCVAX и EMGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCVAXEMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.30%

-61.83%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-13.59%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-15.20%

-11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.83%

-41.43%

+14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.64%

-45.89%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-6.57%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-17.15%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.16%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SCVAX и EMGAX

Текущая волатильность для Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) составляет 3.61%, в то время как у Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что SCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCVAXEMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

9.02%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

19.00%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

21.18%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

18.62%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

18.49%

+4.62%

Сравнение комиссий SCVAX и EMGAX

SCVAX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии EMGAX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCVAX и EMGAX

Дивидендная доходность SCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности EMGAX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGAX
Allspring Emerging Markets Equity Fund		1.51%1.80%1.06%0.92%0.78%0.24%0.06%0.67%0.36%1.49%0.67%0.59%
SCVAX
Allspring Small Company Value Fund		4.90%5.88%8.23%0.77%4.33%6.02%0.39%0.48%0.71%0.30%0.04%0.13%

Часто задаваемые вопросы

SCVAX and EMGAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMGAX has higher volatility (9.02%) compared to SCVAX (3.61%). In terms of maximum drawdown, SCVAX dropped -70.30% vs EMGAX's -61.83%.

EMGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCVAX и EMGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор