PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGAX с VISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMGAX с VISVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMGAX (Allspring Emerging Markets Equity Fund) and VISVX (Vanguard Small Cap Value Index Fund) are both mutual funds - EMGAX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Allspring Global Investments, while VISVX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 10 years, EMGAX returned 9.77%/yr vs 10.29%/yr for VISVX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMGAX charges 1.43%/yr vs 0.19%/yr for VISVX.

Доходность

Сравнение доходности EMGAX и VISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMGAX показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у VISVX с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции EMGAX уступали акциям VISVX по среднегодовой доходности: 9.77% против 10.29% соответственно.

EMGAX

1 день
0.16%
1 месяц
10.33%
С начала года
28.27%
6 месяцев
30.81%
1 год
54.64%
3 года*
23.40%
5 лет*
5.12%
10 лет*
9.77%

VISVX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.33%
С начала года
11.60%
6 месяцев
11.81%
1 год
26.25%
3 года*
16.07%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMGAX и VISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMGAX
Allspring Emerging Markets Equity Fund		28.27%36.30%3.38%8.37%-19.74%-12.13%20.86%27.57%-16.09%36.26%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		11.60%8.27%11.21%16.92%-9.43%27.97%5.68%22.61%-12.35%11.67%

Correlation

The correlation between EMGAX and VISVX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 1998 г.

0.59

Over the past year, the correlation between EMGAX and VISVX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Emerging Markets Equity Fund

Vanguard Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с EMGAX:
EMGAX с EEMEMGAX с VWOEMGAX с SCVAXEMGAX с GLLSXEMGAX с EAEMXEMGAX с EFEIXEMGAX с LCSMX
Часто сравнивают с VISVX:
VISVX с DFFVXVISVX с VEXRXVISVX с VIOVVISVX с VTSAXVISVX с SWYJXVISVX с VOOVISVX с SPY

Доходность на риск

EMGAX vs. VISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGAX
Ранг доходности на риск EMGAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VISVX
Ранг доходности на риск VISVX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGAX c VISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGAXVISVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
1.70

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.51

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.30

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

2.90

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.34

10.27

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGAX vs. VISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGAX на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа VISVX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGAX и VISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGAXVISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

1.70

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.39

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EMGAX и VISVX

Максимальная просадка EMGAX за все время составила -61.83%, примерно равная максимальной просадке VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGAX и VISVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMGAXVISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-62.15%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-8.87%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.20%

-24.60%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.48%

-24.60%

-18.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.89%

-45.39%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-9.03%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.50%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGAX и VISVX

Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что EMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMGAXVISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

3.97%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

10.42%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

15.19%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

19.77%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

21.82%

-3.63%

Сравнение комиссий EMGAX и VISVX

EMGAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VISVX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGAX и VISVX

Дивидендная доходность EMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VISVX в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGAX
Allspring Emerging Markets Equity Fund		1.41%1.80%1.06%0.92%0.78%0.24%0.06%0.67%0.36%1.49%0.67%0.59%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		1.65%1.28%1.86%1.98%1.90%1.63%1.58%1.95%2.20%1.68%1.42%1.85%

Часто задаваемые вопросы

EMGAX and VISVX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMGAX has higher volatility (6.96%) compared to VISVX (3.97%). In terms of maximum drawdown, EMGAX dropped -61.83% vs VISVX's -62.15%.

EMGAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMGAX и VISVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор