PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGAX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMGAX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

EMGAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 5 сент. 1994 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EMGAX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMGAX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMGAX
Allspring Emerging Markets Equity Fund		0.96%36.30%3.38%8.37%-19.74%-12.13%20.86%27.57%-16.09%36.26%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, EMGAX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции EMGAX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 7.34% против 11.92% соответственно.

EMGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-9.62%
С начала года
0.96%
6 месяцев
4.62%
1 год
30.73%
3 года*
13.87%
5 лет*
0.85%
10 лет*
7.34%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Emerging Markets Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с EMGAX:
EMGAX с EEMEMGAX с VWOEMGAX с VISVXEMGAX с BADEXEMGAX с BEMIXEMGAX с CEMFXEMGAX с DEMIX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий EMGAX и GLLSX

EMGAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

EMGAX
Allspring Emerging Markets Equity Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

EMGAX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGAX
Ранг доходности на риск EMGAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGAX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGAXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.70

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.29

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.64

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

15.21

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGAX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGAX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGAX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGAXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.70

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.73

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.57

-0.23

Корреляция

Корреляция между EMGAX и GLLSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGAX и GLLSX

Дивидендная доходность EMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMGAX
Allspring Emerging Markets Equity Fund		1.79%1.80%1.06%0.92%0.78%0.24%0.06%0.67%0.36%1.49%0.67%0.59%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок EMGAX и GLLSX

Максимальная просадка EMGAX за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGAX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMGAXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-32.59%

-29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-14.39%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.48%

-30.02%

-13.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.89%

-32.59%

-13.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-11.66%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.28%

-7.99%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.44%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGAX и GLLSX

Текущая волатильность для Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) составляет 8.61%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что EMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMGAXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

11.43%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

15.86%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

19.71%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

17.27%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.37%

+0.64%