Сравнение EMGAX с EEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).
EMGAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 5 сент. 1994 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EMGAX и EEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMGAX и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGAX Allspring Emerging Markets Equity Fund | 0.96% | 36.30% | 3.38% | 8.37% | -19.74% | -12.13% | 20.86% | 27.57% | -16.09% | 36.26% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EMGAX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 4.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMGAX имеют среднегодовую доходность 7.34%, а акции EEM немного впереди с 7.66%.
EMGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 7.34%
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMGAX и EEM
EMGAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.
Доходность на риск
EMGAX vs. EEM — Ранг доходности на риск
EMGAX
EEM
Сравнение EMGAX c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGAX | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.67 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.26 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.52 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 9.62 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGAX | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.67 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.20 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между EMGAX и EEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGAX и EEM
Дивидендная доходность EMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности EEM в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGAX Allspring Emerging Markets Equity Fund | 1.79% | 1.80% | 1.06% | 0.92% | 0.78% | 0.24% | 0.06% | 0.67% | 0.36% | 1.49% | 0.67% | 0.59% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок EMGAX и EEM
Максимальная просадка EMGAX за все время составила -61.83%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGAX и EEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMGAX | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -66.43% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -13.52% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.48% | -37.82% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.89% | -39.82% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.73% | -9.60% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.28% | -16.12% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.55% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGAX и EEM
Текущая волатильность для Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) составляет 8.61%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что EMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMGAX | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 9.51% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 15.13% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 20.24% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 18.43% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 20.32% | -2.31% |