PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCUS с COIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCUS с COIW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) and COIW (COIN WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab, while COIW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, SCUS returned 4.17% vs -46.46% for COIW. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SCUS charges 0.14%/yr vs 0.99%/yr for COIW.

Доходность

Сравнение доходности SCUS и COIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCUS показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -33.93%.

SCUS

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COIW

1 день
0.92%
1 месяц
-20.57%
С начала года
-33.93%
6 месяцев
-47.79%
1 год
-46.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCUS и COIW

2026 (YTD)2025
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF		1.45%3.97%
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		-33.93%-23.77%

Correlation

The correlation between SCUS and COIW is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов SCUS и COIW

Секторы
SCUS
COIW

Финансовые услуги

26.9%
6.0%

Технологии

6.1%

-

Недвижимость

3.7%

-

Здравоохранение

3.0%

-

Промышленность

2.3%

-

Энергетика

1.9%

-

Коммуникационные услуги

1.5%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

SCUS
26.9%
COIW
6.0%

Технологии

SCUS
6.1%
COIW

-

Недвижимость

SCUS
3.7%
COIW

-

Здравоохранение

SCUS
3.0%
COIW

-

Промышленность

SCUS
2.3%
COIW

-

Энергетика

SCUS
1.9%
COIW

-

Коммуникационные услуги

SCUS
1.5%
COIW

-

Коммунальные услуги

SCUS
1.1%
COIW

-

Потребительский защитный сектор

SCUS
0.9%
COIW

-

Потребительский циклический сектор

SCUS
0.5%
COIW

-

Сырьевые материалы

SCUS

-

COIW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Ultra-Short Income ETF

COIN WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с SCUS:
SCUS с SCHOSCUS с DFIISCUS с SGOVSCUS с CSHISCUS с BTCCSCUS с DBCSCUS с BFAP
Часто сравнивают с COIW:
COIW с CONYCOIW с COINCOIW с TSLWCOIW с HOOWCOIW с COYYCOIW с COII.LCOIW с ULTY

Доходность на риск

SCUS vs. COIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCUS
Ранг доходности на риск SCUS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCUS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCUS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCUS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCUS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCUS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
COIW
Ранг доходности на риск COIW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCUS c COIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCUSCOIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.28
-0.55

+6.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
12.57
-0.48

+13.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.76

0.95

+1.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.13

-0.63

+25.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

111.55

-0.99

+112.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCUS vs. COIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCUS на текущий момент составляет 6.28, что выше коэффициента Шарпа COIW равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCUS и COIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCUSCOIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28

-0.55

+6.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.43

-0.46

+6.89

Просадки

Сравнение просадок SCUS и COIW

Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и COIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCUSCOIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.17%

-74.55%

+74.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.17%

-74.55%

+74.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-70.08%

+70.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-37.82%

+37.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

46.91%

-46.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SCUS и COIW

Текущая волатильность для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) составляет 0.19%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 22.47%. Это указывает на то, что SCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCUSCOIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

22.47%

-22.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

61.92%

-61.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

84.69%

-84.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

90.93%

-90.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.70%

90.93%

-90.23%

Сравнение комиссий SCUS и COIW

SCUS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии COIW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCUS и COIW

Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности COIW в 224.62%

ПозицияTTM20252024
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF		224.62%120.37%0.00%
SCUS
Schwab Ultra-Short Income ETF		3.91%4.17%1.62%

Часто задаваемые вопросы

SCUS and COIW have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIW has higher volatility (22.47%) compared to SCUS (0.19%). In terms of maximum drawdown, SCUS dropped -0.17% vs COIW's -74.55%.

On 1-year performance, SCUS leads with 4.17% vs -46.46% for COIW. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.17% return vs -46.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.99% for COIW.

COIW has the higher dividend yield at 224.62%, compared with 3.91% for SCUS.

SCUS is categorized as Ultrashort Bond, while COIW is Derivative Income. They also come from different issuers: Charles Schwab and Roundhill. Their fees differ too: 0.14% for SCUS and 0.99% for COIW.

SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCUS и COIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор