Сравнение SCUS с BLOX
SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, SCUS returned 4.03% vs -17.11% for BLOX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SCUS charges 0.14%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности SCUS и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCUS показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у BLOX с доходностью -6.85%.
SCUS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCUS и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.81% | 2.54% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
Correlation
The correlation between SCUS and BLOX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCUS vs. BLOX — Ранг доходности на риск
SCUS
BLOX
Сравнение SCUS c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCUS | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +11.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.58 | 0.99 | +1.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.26 | -0.36 | +24.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 102.67 | -0.70 | +103.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCUS и BLOX
Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCUS | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.17% | -47.09% | +46.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -47.09% | +46.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -35.61% | +35.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -19.28% | +19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 24.59% | -24.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCUS и BLOX
Текущая волатильность для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) составляет 0.25%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что SCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCUS | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 12.97% | -12.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 41.16% | -40.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 54.85% | -54.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 53.75% | -53.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 53.75% | -53.04% |
Сравнение комиссий SCUS и BLOX
SCUS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCUS и BLOX
Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности BLOX в 50.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% | 0.00% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.90% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
SCUS and BLOX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to SCUS (0.25%). In terms of maximum drawdown, SCUS dropped -0.17% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.03% vs -17.11% for BLOX. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.03% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 3.90% for SCUS.
SCUS is categorized as Ultrashort Bond, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Charles Schwab and Nicholas. Their fees differ too: 0.14% for SCUS and 1.03% for BLOX.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCUS и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор