Сравнение SCUS с BLOX
SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, SCUS returned 4.00% vs 25.91% for BLOX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SCUS charges 0.14%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности SCUS и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCUS показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 14.14%.
SCUS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCUS и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.51% | 2.54% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 14.14% | 8.17% |
Correlation
The correlation between SCUS and BLOX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCUS vs. BLOX — Ранг доходности на риск
SCUS
BLOX
Сравнение SCUS c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCUS | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.12 | +1.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.13 | 0.55 | +23.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 104.03 | 1.11 | +102.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCUS и BLOX
Максимальная просадка SCUS за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUS и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCUS | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.17% | -47.09% | +46.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.17% | -47.09% | +46.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -21.10% | +21.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -18.66% | +18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 23.45% | -23.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCUS и BLOX
Текущая волатильность для Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) составляет 0.22%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что SCUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCUS | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 15.68% | -15.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 41.09% | -40.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 54.17% | -53.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.71% | 53.89% | -53.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.71% | 53.89% | -53.18% |
Сравнение комиссий SCUS и BLOX
SCUS берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCUS и BLOX
Дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности BLOX в 40.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 40.47% | 22.69% | 0.00% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
SCUS and BLOX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (15.68%) compared to SCUS (0.22%). In terms of maximum drawdown, SCUS dropped -0.17% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with 25.91% vs 4.00% for SCUS. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 25.91% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 40.47%, compared with 3.91% for SCUS.
SCUS is categorized as Ultrashort Bond, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Charles Schwab and Nicholas. Their fees differ too: 0.14% for SCUS and 1.03% for BLOX.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (5.95 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCUS и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор