Сравнение SCSPX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
SCSPX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2011 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SCSPX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCSPX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSPX Sterling Capital Quality Income Fund | -0.23% | 7.61% | 2.38% | 4.51% | -9.02% | -1.05% | 4.58% | 6.24% | 1.49% | 3.09% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCSPX показывает доходность -0.23%, а WFBIX немного ниже – -0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCSPX имеют среднегодовую доходность 1.94%, а акции WFBIX немного впереди с 2.00%.
SCSPX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 1.94%
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCSPX и WFBIX
SCSPX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
SCSPX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
SCSPX
WFBIX
Сравнение SCSPX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCSPX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.32 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.60 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 4.49 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCSPX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.94 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SCSPX и WFBIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCSPX и WFBIX
Дивидендная доходность SCSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что сопоставимо с доходностью WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSPX Sterling Capital Quality Income Fund | 3.55% | 3.85% | 3.60% | 2.57% | 2.37% | 2.05% | 2.50% | 2.99% | 3.19% | 2.74% | 2.66% | 2.71% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок SCSPX и WFBIX
Максимальная просадка SCSPX за все время составила -13.41%, что меньше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCSPX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCSPX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.41% | -18.68% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.80% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.41% | -17.84% | +4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.41% | -18.68% | +5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.15% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -2.27% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.00% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCSPX и WFBIX
Текущая волатильность для Sterling Capital Quality Income Fund (SCSPX) составляет 1.46%, в то время как у iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что SCSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCSPX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.55% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 2.59% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 4.42% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 6.37% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 5.15% | -1.23% |