Сравнение SCSAX с LLSCX
SCSAX (Allspring Common Stock Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SCSAX returned 10.85%/yr vs 5.61%/yr for LLSCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCSAX charges 1.25%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности SCSAX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCSAX показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции SCSAX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 10.85% против 5.61% соответственно.
SCSAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 15.52%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 10.85%
LLSCX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -5.29%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам SCSAX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSAX Allspring Common Stock Fund | 15.52% | 1.44% | 6.51% | 15.90% | -17.71% | 21.14% | 15.34% | 47.23% | -10.02% | 17.54% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -5.29% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between SCSAX and LLSCX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between SCSAX and LLSCX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCSAX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
SCSAX
LLSCX
Сравнение SCSAX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Common Stock Fund (SCSAX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCSAX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.37 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | -0.75 | +5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCSAX и LLSCX
Максимальная просадка SCSAX за все время составила -53.49%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCSAX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCSAX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.49% | -63.97% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -11.44% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -15.40% | -11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.46% | -26.67% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.63% | -42.23% | -3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -9.46% | +6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.25% | -8.90% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 5.55% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCSAX и LLSCX
Allspring Common Stock Fund (SCSAX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SCSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCSAX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.50% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 9.45% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 13.08% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 16.99% | +6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 24.55% | -0.60% |
Сравнение комиссий SCSAX и LLSCX
SCSAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCSAX и LLSCX
Дивидендная доходность SCSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности LLSCX в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.24% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
SCSAX Allspring Common Stock Fund | 3.82% | 4.42% | 6.38% | 3.56% | 17.66% | 19.38% | 4.87% | 26.88% | 18.74% | 11.05% | 3.82% | 12.95% |
Часто задаваемые вопросы
SCSAX and LLSCX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCSAX has higher volatility (5.03%) compared to LLSCX (4.50%). In terms of maximum drawdown, SCSAX dropped -53.49% vs LLSCX's -63.97%.
SCSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCSAX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор