PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCRZX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCRZX с TNVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).

SCRZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SCRZX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCRZX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		1.03%7.75%7.72%20.91%-18.89%23.27%12.41%24.28%-13.25%7.40%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		6.91%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, SCRZX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции SCRZX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 8.45% против 10.69% соответственно.

SCRZX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.15%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.04%
1 год
19.86%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.45%

TNVIX

1 день
2.62%
1 месяц
-6.81%
С начала года
6.91%
6 месяцев
9.38%
1 год
28.09%
3 года*
15.60%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Core Portfolio

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с SCRZX:
SCRZX с NSGRXSCRZX с VBSCRZX с APGAXSCRZX с ALTFXSCRZX с CAMSXSCRZX с ACGYXSCRZX с AGRFX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Сравнение комиссий SCRZX и TNVIX

SCRZX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии TNVIX в 0.95%.

TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio

Доходность на риск

SCRZX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCRZX
Ранг доходности на риск SCRZX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRZX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRZX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRZX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRZX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCRZX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCRZXTNVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.38

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.02

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.12

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

7.98

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCRZX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCRZX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа TNVIX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCRZX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCRZXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.38

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.51

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между SCRZX и TNVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCRZX и TNVIX

Дивидендная доходность SCRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности TNVIX в 3.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		10.63%10.74%15.00%8.51%8.47%5.95%0.51%0.47%8.63%6.37%0.28%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.70%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SCRZX и TNVIX

Максимальная просадка SCRZX за все время составила -44.82%, примерно равная максимальной просадке TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRZX и TNVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCRZXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.82%

-42.75%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-13.34%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-25.61%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-42.75%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-7.12%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-6.27%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.54%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SCRZX и TNVIX

AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что SCRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCRZXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

6.79%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

11.89%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

20.74%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

19.78%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

21.08%

+2.12%