PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCRZX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCRZX с TNVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCRZX (AB Small Cap Core Portfolio) and TNVIX (1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SCRZX returned 9.77%/yr vs 11.51%/yr for TNVIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCRZX charges 0.87%/yr vs 0.95%/yr for TNVIX.

Доходность

Сравнение доходности SCRZX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCRZX показывает доходность 16.20%, а TNVIX немного выше – 16.43%. За последние 10 лет акции SCRZX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 9.77% против 11.51% соответственно.

SCRZX

1 день
0.74%
1 месяц
3.59%
С начала года
16.20%
6 месяцев
14.94%
1 год
31.34%
3 года*
15.56%
5 лет*
6.81%
10 лет*
9.77%

TNVIX

1 день
0.83%
1 месяц
1.59%
С начала года
16.43%
6 месяцев
17.46%
1 год
35.41%
3 года*
19.30%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCRZX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		16.20%7.75%7.72%20.91%-18.89%23.27%12.41%24.28%-13.25%7.40%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		16.43%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Correlation

The correlation between SCRZX and TNVIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.91

The correlation between SCRZX and TNVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Core Portfolio

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с SCRZX:
SCRZX с NSGRXSCRZX с VBSCRZX с APGAXSCRZX с ACGYXSCRZX с AGRFXSCRZX с AWFSCRZX с CAMSX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с FEQIXTNVIX с FLCSXTNVIX с SOXQTNVIX с SOXXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Доходность на риск

SCRZX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCRZX
Ранг доходности на риск SCRZX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRZX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCRZX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCRZXTNVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.24

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.22

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.70

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

13.07

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCRZX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCRZX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNVIX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCRZX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCRZXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.24

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.47

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SCRZX и TNVIX

Максимальная просадка SCRZX за все время составила -44.82%, примерно равная максимальной просадке TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRZX и TNVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCRZXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.82%

-42.75%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-10.14%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.46%

-20.59%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-25.61%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

-42.75%

-2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.18%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-6.21%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.87%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SCRZX и TNVIX

AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) имеют волатильность 5.17% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCRZXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

5.29%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

12.17%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

16.76%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.04%

19.80%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

21.14%

+2.09%

Сравнение комиссий SCRZX и TNVIX

SCRZX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии TNVIX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCRZX и TNVIX

Дивидендная доходность SCRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности TNVIX в 3.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		9.24%10.74%15.00%8.51%8.47%5.95%0.51%0.47%8.63%6.37%0.28%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.39%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%

Часто задаваемые вопросы

SCRZX and TNVIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNVIX has higher volatility (5.29%) compared to SCRZX (5.17%). In terms of maximum drawdown, SCRZX dropped -44.82% vs TNVIX's -42.75%.

TNVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCRZX и TNVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор