PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCRZX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCRZX с CSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).

SCRZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SCRZX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCRZX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		1.03%7.75%7.72%20.91%-18.89%23.27%12.41%24.28%-13.25%5.87%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.93%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, SCRZX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 3.93%.

SCRZX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.15%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.04%
1 год
19.86%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.45%

CSMDX

1 день
2.39%
1 месяц
-7.03%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
11.49%
3 года*
6.77%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Small Cap Core Portfolio

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SCRZX:
SCRZX с NSGRXSCRZX с VBSCRZX с APGAXSCRZX с ALTFXSCRZX с CAMSXSCRZX с ACGYXSCRZX с AGRFX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с CAMSXCSMDX с WESCXCSMDX с AUERXCSMDX с SSLCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSX

Сравнение комиссий SCRZX и CSMDX

SCRZX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.

CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio

Доходность на риск

SCRZX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCRZX
Ранг доходности на риск SCRZX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRZX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRZX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRZX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRZX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCRZX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCRZXCSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.63

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.05

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.94

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

3.52

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCRZX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCRZX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа CSMDX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCRZX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCRZXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.63

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.22

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Корреляция

Корреляция между SCRZX и CSMDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCRZX и CSMDX

Дивидендная доходность SCRZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности CSMDX в 3.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SCRZX
AB Small Cap Core Portfolio		10.63%10.74%15.00%8.51%8.47%5.95%0.51%0.47%8.63%6.37%0.28%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.02%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCRZX и CSMDX

Максимальная просадка SCRZX за все время составила -44.82%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCRZX и CSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCRZXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.82%

-37.28%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-13.33%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.24%

-24.60%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-7.03%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-5.84%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.55%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SCRZX и CSMDX

AB Small Cap Core Portfolio (SCRZX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что SCRZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCRZXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.30%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

10.48%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

19.41%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

18.15%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

19.26%

+3.94%