Сравнение SCPIX с PRGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX).
SCPIX - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 авг. 1997 г.. PRGFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности SCPIX и PRGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCPIX и PRGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPIX DWS S&P 500 Index Fund | -4.40% | 17.21% | 24.65% | 25.97% | -18.46% | 27.85% | 18.21% | 34.99% | -4.58% | 21.43% |
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | -11.25% | 15.64% | 38.36% | 45.33% | -40.12% | 19.86% | 36.92% | 30.83% | -1.04% | 33.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SCPIX показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у PRGFX с доходностью -11.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCPIX имеют среднегодовую доходность 13.98%, а акции PRGFX немного впереди с 14.06%.
SCPIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 13.98%
PRGFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCPIX и PRGFX
SCPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRGFX в 0.63%.
Доходность на риск
SCPIX vs. PRGFX — Ранг доходности на риск
SCPIX
PRGFX
Сравнение SCPIX c PRGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCPIX | PRGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.61 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.04 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.74 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 2.49 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCPIX | PRGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.61 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.32 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.64 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SCPIX и PRGFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCPIX и PRGFX
Дивидендная доходность SCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности PRGFX в 15.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPIX DWS S&P 500 Index Fund | 4.55% | 4.09% | 5.65% | 7.18% | 5.57% | 5.28% | 6.91% | 7.88% | 8.14% | 6.05% | 4.83% | 4.04% |
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | 15.31% | 13.58% | 13.26% | 3.34% | 3.55% | 9.34% | 3.51% | 1.81% | 9.09% | 13.57% | 2.22% | 7.23% |
Просадки
Сравнение просадок SCPIX и PRGFX
Максимальная просадка SCPIX за все время составила -55.46%, примерно равная максимальной просадке PRGFX в -54.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPIX и PRGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCPIX | PRGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.46% | -54.01% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -18.02% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -46.44% | +21.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | -46.44% | +12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -14.90% | +8.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -10.70% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 5.34% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCPIX и PRGFX
Текущая волатильность для DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) составляет 5.16%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что SCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCPIX | PRGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 6.85% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 12.66% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 21.94% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 23.12% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 22.06% | -3.96% |