PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCDGX с SCPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCDGX с SCPIX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX).

SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. SCPIX управляется DWS. Фонд был запущен 29 авг. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCDGX или SCPIX.

Корреляция

Корреляция между SCDGX и SCPIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCDGX и SCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCDGX:

-0.19

SCPIX:

0.26

Коэф-т Сортино

SCDGX:

-0.06

SCPIX:

0.53

Коэф-т Омега

SCDGX:

0.99

SCPIX:

1.08

Коэф-т Кальмара

SCDGX:

-0.12

SCPIX:

0.26

Коэф-т Мартина

SCDGX:

-0.34

SCPIX:

0.88

Индекс Язвы

SCDGX:

9.35%

SCPIX:

6.41%

Дневная вол-ть

SCDGX:

21.13%

SCPIX:

19.75%

Макс. просадка

SCDGX:

-68.79%

SCPIX:

-55.47%

Текущая просадка

SCDGX:

-16.29%

SCPIX:

-10.52%

Доходность по периодам

С начала года, SCDGX показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у SCPIX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции SCDGX уступали акциям SCPIX по среднегодовой доходности: 3.40% против 7.18% соответственно.

SCDGX

С начала года

-4.93%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-14.47%

1 год

-3.96%

5 лет

6.62%

10 лет

3.40%

SCPIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-9.00%

1 год

4.90%

5 лет

10.47%

10 лет

7.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCDGX и SCPIX

SCDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCPIX в 0.29%.

SCDGX
DWS Core Equity Fund
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCDGX и SCPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCDGX
Ранг риск-скорректированной доходности SCDGX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SCPIX
Ранг риск-скорректированной доходности SCPIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCPIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCDGX c SCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCDGX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SCPIX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDGX и SCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDGX и SCPIX

Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности SCPIX в 5.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCDGX
DWS Core Equity Fund		0.85%0.86%0.92%1.01%0.85%1.05%1.28%1.47%1.08%1.26%0.93%0.71%
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund		5.86%5.65%7.18%5.57%5.28%6.91%5.09%8.14%6.05%5.21%4.29%6.45%

Просадки

Сравнение просадок SCDGX и SCPIX

Максимальная просадка SCDGX за все время составила -68.79%, что больше максимальной просадки SCPIX в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и SCPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCDGX и SCPIX

DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) имеют волатильность 6.94% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...