PortfoliosLab logo
Сравнение SCDGX с SCPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCDGX и SCPIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности SCDGX и SCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.99%
9.20%
SCDGX
SCPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCDGX:

0.92

SCPIX:

1.65

Коэф-т Сортино

SCDGX:

1.22

SCPIX:

2.17

Коэф-т Омега

SCDGX:

1.19

SCPIX:

1.31

Коэф-т Кальмара

SCDGX:

0.95

SCPIX:

2.61

Коэф-т Мартина

SCDGX:

3.53

SCPIX:

8.05

Индекс Язвы

SCDGX:

3.95%

SCPIX:

2.74%

Дневная вол-ть

SCDGX:

15.11%

SCPIX:

13.42%

Макс. просадка

SCDGX:

-68.79%

SCPIX:

-55.47%

Текущая просадка

SCDGX:

-7.91%

SCPIX:

-3.59%

Доходность по периодам

С начала года, SCDGX показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у SCPIX с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции SCDGX уступали акциям SCPIX по среднегодовой доходности: 5.09% против 8.32% соответственно.


SCDGX

С начала года

4.59%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

3.00%

1 год

13.80%

5 лет

5.45%

10 лет

5.09%

SCPIX

С начала года

4.10%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

9.20%

1 год

21.64%

5 лет

9.18%

10 лет

8.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCDGX и SCPIX

SCDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCPIX в 0.29%.


График комиссии SCDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SCPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCDGX и SCPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCDGX
Ранг риск-скорректированной доходности SCDGX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

SCPIX
Ранг риск-скорректированной доходности SCPIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCPIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCDGX c SCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCDGX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.921.65
Коэффициент Сортино SCDGX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.222.17
Коэффициент Омега SCDGX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.31
Коэффициент Кальмара SCDGX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.952.61
Коэффициент Мартина SCDGX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.538.05
SCDGX
SCPIX

Показатель коэффициента Шарпа SCDGX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SCPIX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCDGX и SCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.92
1.65
SCDGX
SCPIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCDGX и SCPIX

Дивидендная доходность SCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SCPIX в 1.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCDGX
DWS Core Equity Fund
0.82%0.86%0.92%1.01%0.85%1.05%1.28%1.47%1.08%1.26%0.93%0.71%
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund
1.03%1.07%1.23%1.33%1.07%1.37%1.50%1.78%1.68%1.85%1.40%1.78%

Просадки

Сравнение просадок SCDGX и SCPIX

Максимальная просадка SCDGX за все время составила -68.79%, что больше максимальной просадки SCPIX в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCDGX и SCPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.91%
-3.59%
SCDGX
SCPIX

Волатильность

Сравнение волатильности SCDGX и SCPIX

DWS Core Equity Fund (SCDGX) и DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) имеют волатильность 4.15% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.15%
4.10%
SCDGX
SCPIX