PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCPIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SCPIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

SCPIX - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SCPIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCPIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund		-4.40%17.21%24.65%25.97%-18.46%27.85%18.21%34.99%-4.58%21.43%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SCPIX показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SCPIX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.98% против 12.24% соответственно.

SCPIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-2.28%
1 год
17.00%
3 года*
17.87%
5 лет*
11.31%
10 лет*
13.98%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS S&P 500 Index Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SCPIX:
SCPIX с SPIDXSCPIX с PRGFXSCPIX с VOOSCPIX с scdgxSCPIX с SCDGXSCPIX с MEUD.LSCPIX с SCOBX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SCPIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCPIX
Ранг доходности на риск SCPIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCPIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCPIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCPIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.92

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

6.61

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCPIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCPIX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCPIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCPIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.92

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между SCPIX и ^GSPC составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SCPIX и ^GSPC

Максимальная просадка SCPIX за все время составила -55.46%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SCPIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.46%

-56.78%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.14%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-25.43%

+0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-33.92%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.78%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-10.75%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.60%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SCPIX и ^GSPC

DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.16% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCPIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.37%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.55%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

18.33%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.90%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

18.05%

+0.05%