PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCPIX с BSPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCPIX с BSPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX).

SCPIX - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 авг. 1997 г.. BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCPIX и BSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCPIX и BSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund		-7.12%17.21%24.65%25.97%-18.46%27.85%18.21%34.99%-4.58%21.43%
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		-7.08%17.75%24.85%26.17%-18.20%28.55%18.35%31.35%-4.87%21.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCPIX показывает доходность -7.12%, а BSPIX немного выше – -7.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCPIX имеют среднегодовую доходность 13.65%, а акции BSPIX немного отстают с 13.55%.

SCPIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.73%
1 год
14.09%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.93%
10 лет*
13.65%

BSPIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-4.66%
1 год
14.32%
3 года*
17.05%
5 лет*
11.30%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS S&P 500 Index Fund

iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SCPIX:
SCPIX с SPIDXSCPIX с PRGFXSCPIX с VOOSCPIX с scdgxSCPIX с ^GSPCSCPIX с SCDGXSCPIX с MEUD.L
Часто сравнивают с BSPIX:
BSPIX с VIGAXBSPIX с FASGXBSPIX с VMGMXBSPIX с VWNEXBSPIX с USPRXBSPIX с POGRXBSPIX с BXMX

Сравнение комиссий SCPIX и BSPIX

SCPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BSPIX в 0.10%.

SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

Доходность на риск

SCPIX vs. BSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCPIX
Ранг доходности на риск SCPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCPIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BSPIX
Ранг доходности на риск BSPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCPIX c BSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCPIXBSPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.83

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.05

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

5.09

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCPIX vs. BSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCPIX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSPIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCPIX и BSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCPIXBSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.72

-0.28

Корреляция

Корреляция между SCPIX и BSPIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCPIX и BSPIX

Дивидендная доходность SCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности BSPIX в 1.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCPIX
DWS S&P 500 Index Fund		4.68%4.09%5.65%7.18%5.57%5.28%6.91%7.88%8.14%6.05%4.83%4.04%
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class		1.53%1.66%1.35%1.44%1.94%1.76%1.60%1.92%1.94%1.57%2.30%2.42%

Просадки

Сравнение просадок SCPIX и BSPIX

Максимальная просадка SCPIX за все время составила -55.46%, что больше максимальной просадки BSPIX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPIX и BSPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCPIXBSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.46%

-33.75%

-21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.11%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-24.55%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-33.75%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-8.91%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-3.98%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.49%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SCPIX и BSPIX

Текущая волатильность для DWS S&P 500 Index Fund (SCPIX) составляет 4.00%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCPIXBSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.24%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.08%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

18.06%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

16.84%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

17.99%

+0.08%