PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCPAX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCPAX с FGRTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCPAX (SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund) and FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SCPAX returned 14.17%/yr vs 16.48%/yr for FGRTX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SCPAX charges 0.47%/yr vs 0.61%/yr for FGRTX.

Доходность

Сравнение доходности SCPAX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund (SCPAX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCPAX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у FGRTX с доходностью 10.50%. За последние 10 лет акции SCPAX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 14.17% против 16.48% соответственно.

SCPAX

1 день
0.08%
1 месяц
4.00%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.44%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.84%
10 лет*
14.17%

FGRTX

1 день
-0.32%
1 месяц
3.41%
С начала года
10.50%
6 месяцев
12.42%
1 год
31.38%
3 года*
25.59%
5 лет*
16.32%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCPAX и FGRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCPAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund		11.47%17.63%23.52%23.34%-15.28%30.28%11.94%27.89%-7.38%19.78%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		10.50%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%

Correlation

The correlation between SCPAX and FGRTX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.95

The correlation between SCPAX and FGRTX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с SCPAX:
SCPAX с FTGRXSCPAX с CAVAXSCPAX с SDLAXSCPAX с ENIAXSCPAX с POGSXSCPAX с SSEYXSCPAX с RCKSX
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Доходность на риск

SCPAX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCPAX
Ранг доходности на риск SCPAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCPAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCPAX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund (SCPAX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCPAXFGRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.70

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.70

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.59

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.89

16.31

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCPAX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCPAX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRTX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCPAX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCPAXFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.98

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.91

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SCPAX и FGRTX

Максимальная просадка SCPAX за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPAX и FGRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCPAXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-56.17%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.99%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-18.51%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-23.35%

-15.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-35.18%

-3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-8.72%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.98%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SCPAX и FGRTX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund (SCPAX) составляет 2.49%, в то время как у Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что SCPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCPAXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

2.71%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

9.06%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

11.98%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

16.70%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

18.12%

+4.07%

Сравнение комиссий SCPAX и FGRTX

SCPAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCPAX и FGRTX

Дивидендная доходность SCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности FGRTX в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.52%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
SCPAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund		13.48%15.03%21.17%3.99%5.69%31.78%8.75%13.15%33.17%14.67%5.33%15.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SCPAX and FGRTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FGRTX has higher volatility (2.71%) compared to SCPAX (2.49%). In terms of maximum drawdown, SCPAX dropped -62.45% vs FGRTX's -56.17%.

FGRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCPAX и FGRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор