Сравнение SCPAX с SDLAX
SCPAX (SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund) and SDLAX (SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from SEI. Over the past 10 years, SCPAX returned 14.11%/yr vs 15.14%/yr for SDLAX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. SCPAX charges 0.47%/yr vs 0.67%/yr for SDLAX.
Доходность
Сравнение доходности SCPAX и SDLAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCPAX показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у SDLAX с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции SCPAX уступали акциям SDLAX по среднегодовой доходности: 14.11% против 15.14% соответственно.
SCPAX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 4.02%
- 6 месяцев
- 13.96%
- С начала года
- 15.76%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 14.11%
- Всё время*
- 8.78%
SDLAX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 12.34%
- С начала года
- 12.87%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 15.14%
- Всё время*
- 13.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SCPAX и SDLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPAX SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund | 15.76% | 17.63% | 23.52% | 23.34% | -15.28% | 30.28% | 11.94% | 27.89% | -7.38% | 19.78% |
SDLAX SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund | 12.87% | 20.37% | 24.23% | 22.00% | -16.10% | 31.43% | 20.70% | 27.68% | -7.77% | 19.77% |
Correlation
The correlation between SCPAX and SDLAX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | 0.96 |
The correlation between SCPAX and SDLAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCPAX vs. SDLAX — Ранг доходности на риск
SCPAX
SDLAX
Сравнение SCPAX c SDLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund (SCPAX) и SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCPAX | SDLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.39 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.68 | 10.09 | +4.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCPAX и SDLAX
Максимальная просадка SCPAX за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки SDLAX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPAX и SDLAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCPAX | SDLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -35.25% | -27.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -9.76% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.22% | -35.25% | +9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.69% | -35.25% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | -35.25% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -5.69% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.30% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCPAX и SDLAX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund (SCPAX) составляет 3.68%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SCPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCPAX | SDLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.24% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 11.43% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 13.96% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 26.15% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 22.75% | -0.55% |
Сравнение комиссий SCPAX и SDLAX
SCPAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SDLAX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCPAX и SDLAX
Дивидендная доходность SCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что больше доходности SDLAX в 12.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPAX SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund | 12.98% | 15.03% | 21.17% | 3.99% | 5.69% | 31.78% | 8.75% | 13.15% | 33.17% | 14.67% | 5.33% | 15.69% |
SDLAX SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund | 12.23% | 13.81% | 32.97% | 12.32% | 14.88% | 17.50% | 12.09% | 12.85% | 1.86% | 3.79% | 1.60% | 6.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SCPAX and SDLAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SDLAX has higher volatility (4.24%) compared to SCPAX (3.68%). In terms of maximum drawdown, SCPAX dropped -62.45% vs SDLAX's -35.25%.
SCPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCPAX и SDLAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор