PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCPAX с CAVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCPAX с CAVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCPAX (SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund) and CAVAX (SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from SEI. Over the past 10 years, SCPAX returned 14.10%/yr vs 12.07%/yr for CAVAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SCPAX charges 0.47%/yr vs 0.86%/yr for CAVAX.

Доходность

Сравнение доходности SCPAX и CAVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund (SCPAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCPAX показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у CAVAX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции SCPAX превзошли акции CAVAX по среднегодовой доходности: 14.10% против 12.07% соответственно.

SCPAX

1 день
-0.59%
1 месяц
2.59%
С начала года
10.82%
6 месяцев
11.83%
1 год
27.57%
3 года*
22.18%
5 лет*
13.55%
10 лет*
14.10%

CAVAX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.34%
1 год
21.38%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.87%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCPAX и CAVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCPAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund		10.82%17.63%23.52%23.34%-15.28%30.28%11.94%27.89%-7.38%19.78%
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		9.03%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%

Correlation

The correlation between SCPAX and CAVAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.96

The correlation between SCPAX and CAVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

Часто сравнивают с SCPAX:
SCPAX с FTGRXSCPAX с SDLAXSCPAX с IGIAXSCPAX с ENIAXSCPAX с POGSXSCPAX с RCKSXSCPAX с SSEYX
Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SUMAXCAVAX с SIEMXCAVAX с SEPAXCAVAX с SMQFX

Доходность на риск

SCPAX vs. CAVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCPAX
Ранг доходности на риск SCPAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCPAX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCPAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCPAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCPAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCPAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCPAX c CAVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund (SCPAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCPAXCAVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.83

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.58

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.55

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

10.84

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCPAX vs. CAVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCPAX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа CAVAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCPAX и CAVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCPAXCAVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

1.83

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.69

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SCPAX и CAVAX

Максимальная просадка SCPAX за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки CAVAX в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCPAX и CAVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCPAXCAVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.45%

-36.55%

-25.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.49%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-17.95%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-26.51%

-12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-36.55%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.75%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-5.06%

-7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.99%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SCPAX и CAVAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund (SCPAX) составляет 2.55%, в то время как у SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что SCPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCPAXCAVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.97%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

8.92%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

11.83%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

16.08%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.19%

17.39%

+4.80%

Сравнение комиссий SCPAX и CAVAX

SCPAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CAVAX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCPAX и CAVAX

Дивидендная доходность SCPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, что больше доходности CAVAX в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.18%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%
SCPAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund		13.56%15.03%21.17%3.99%5.69%31.78%8.75%13.15%33.17%14.67%5.33%15.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SCPAX and CAVAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CAVAX has higher volatility (2.97%) compared to SCPAX (2.55%). In terms of maximum drawdown, SCPAX dropped -62.45% vs CAVAX's -36.55%.

SCPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCPAX и CAVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор