- ISIN
- US7839808240
- Эмитент
- SEI
- Дата выпуска
- 28 авг. 2003 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCPAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund (SCPAX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции SCPAX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,912.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund (SCPAX) показал доход в 11.47% с начала года и 28.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCPAX составила 14.17%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 14.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SCPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SCPAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью +28.8%, в то время как худший день был 17 дек. 2021 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.05% | 0.55% | -5.09% | 10.15% | 3.30% | 0.59% | 11.47% | ||||||
| 2025 | 3.43% | -1.38% | -5.51% | -0.79% | 5.78% | 4.80% | 1.53% | 2.65% | 2.84% | 1.59% | 1.07% | 0.83% | 17.63% |
| 2024 | 1.56% | 4.70% | 4.49% | -4.20% | 4.23% | 3.09% | 1.37% | 2.70% | 1.48% | -0.24% | 6.01% | -3.33% | 23.52% |
| 2023 | 5.32% | -2.09% | 2.47% | 1.31% | -0.86% | 6.64% | 3.17% | -1.68% | -4.13% | -2.10% | 9.23% | 4.81% | 23.34% |
| 2022 | -5.00% | -2.63% | 3.31% | -7.27% | 0.21% | -8.25% | 8.22% | -3.05% | -8.90% | 7.99% | 5.74% | -4.70% | -15.28% |
| 2021 | -0.64% | 3.12% | 5.70% | 5.14% | 1.36% | 0.95% | 2.16% | 2.46% | -4.58% | 6.41% | -0.37% | 5.59% | 30.28% |
Метрики бенчмарка
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund has an annualized alpha of 0.39%, beta of 0.97, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2004.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.77, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.39%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 100.80%
- Участие в снижении
- 102.23%
Комиссия
Комиссия SCPAX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCPAX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund (SCPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SCPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.93 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.89 | 13.52 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.61 | $1.61 | $2.22 | $0.41 | $0.49 | $3.43 | $0.96 | $1.40 | $3.14 | $1.97 | $0.69 | $1.92 |
Дивидендный доход | 13.48% | 15.03% | 21.17% | 3.99% | 5.69% | 31.78% | 8.75% | 13.15% | 33.17% | 14.67% | 5.33% | 15.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $1.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $2.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $3.35 | $3.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund показал максимальную просадку в 62.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.45%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 4mo | 6y 1moиюнь 2007 г. - авг. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.69%окт. 2022 г. | 9mo 29d | 1y 12mo | 2y 9moдек. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -36.20%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 12d | 6mo 14dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.22%апр. 2025 г. | 3mo 20d | 6mo 22d | 10mo 12dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.60%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 11d | 9mo 12dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| SCPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.45% | -56.78% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -9.10% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.22% | -18.90% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.69% | -25.43% | -13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | -33.92% | -4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.37% | -10.72% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.97% | -0.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SCPAX
Добавьте SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCPAX