SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund (SCPAX)
Информация о фонде
| ISIN | US7839808240 |
|---|---|
| Эмитент | SEI |
| Дата выпуска | 28 авг. 2003 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SCPAX составляет 0.47%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund показал доход в 11.54% с начала года и 29.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund составила 10.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 11.54% | 11.18% |
| 1 месяц | 4.97% | 5.60% |
| 6 месяцев | 18.65% | 17.48% |
| 1 год | 29.08% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.14% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.37% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.56% | 4.70% | 4.49% | -4.20% | 11.54% | ||||||||
| 2023 | 5.32% | -2.09% | 2.47% | 1.31% | -0.86% | 6.65% | 3.17% | -1.68% | -4.13% | -1.57% | 9.23% | 4.81% | 24.02% |
| 2022 | -5.00% | -2.63% | 3.31% | -7.27% | 0.21% | -8.25% | 8.22% | -3.05% | -8.90% | 7.99% | 5.74% | -4.70% | -15.27% |
| 2021 | -0.64% | 3.12% | 5.70% | 5.14% | 1.36% | 0.95% | 2.16% | 2.46% | -4.58% | 6.41% | -0.37% | 5.59% | 30.28% |
| 2020 | -1.31% | -8.45% | -14.52% | 12.38% | 4.86% | 1.65% | 5.44% | 5.67% | -3.37% | -2.07% | 10.43% | 3.93% | 11.94% |
| 2019 | 8.24% | 3.13% | 0.85% | 3.29% | -6.64% | 6.91% | 1.69% | -2.06% | 1.65% | 1.94% | 3.99% | 2.66% | 27.89% |
| 2018 | 5.15% | -3.76% | -2.28% | -0.08% | 2.49% | 0.15% | 3.52% | 3.50% | 0.27% | -7.41% | 1.78% | -9.79% | -7.38% |
| 2017 | 1.56% | 3.76% | 0.15% | 1.03% | 1.24% | 0.51% | 1.92% | 0.49% | 2.46% | 1.49% | 2.58% | 1.07% | 19.78% |
| 2016 | -5.16% | -0.17% | 6.40% | 0.33% | 1.86% | 0.24% | 3.97% | -0.15% | 0.08% | -2.01% | 3.61% | 1.85% | 10.87% |
| 2015 | -2.82% | 6.18% | -1.05% | 0.35% | 1.55% | -1.95% | 2.41% | -5.98% | -2.29% | 7.99% | 0.28% | -1.73% | 2.16% |
| 2014 | -3.48% | 4.92% | 0.84% | 0.21% | 2.50% | 2.03% | -1.44% | 4.05% | -1.75% | 2.30% | 2.72% | -12.13% | -0.44% |
| 2013 | 5.13% | 1.16% | 4.02% | 1.58% | 2.87% | -1.89% | 5.40% | -2.78% | 3.31% | 4.09% | 3.22% | 2.85% | 32.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCPAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
SCPAX (SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund (SCPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.46 | $0.49 | $3.43 | $0.96 | $1.40 | $3.14 | $1.97 | $0.69 | $1.92 | $0.23 | $1.12 |
Дивидендный доход | 4.41% | 4.49% | 5.69% | 31.78% | 8.75% | 13.15% | 33.17% | 14.67% | 5.33% | 15.69% | 1.65% | 7.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.41 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $3.35 | $3.43 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.91 | $0.96 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $1.34 | $1.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $3.06 | $3.14 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $1.87 | $1.97 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.59 | $0.69 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $1.80 | $1.92 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.12 | $0.23 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $1.04 | $1.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund показал максимальную просадку в 61.72%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.
Текущая просадка SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund составляет 0.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.72% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 1053 | 15 мая 2013 г. | 1408 |
| -36.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 136 |
| -22.68% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 286 | 1 дек. 2023 г. | 480 |
| -20.6% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 195 |
| -20% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 212 | 13 дек. 2016 г. | 509 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SEI Institutional Investments Trust Large Cap Disciplined Equity Fund составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.