Сравнение SCOW с PTLC
SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCOW is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCOW charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for PTLC.
Доходность
Сравнение доходности SCOW и PTLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOW показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 5.53%.
SCOW
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTLC
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам SCOW и PTLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 6.60% | -2.05% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 5.53% | 5.49% |
Correlation
The correlation between SCOW and PTLC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOW vs. PTLC — Ранг доходности на риск
SCOW
PTLC
Сравнение SCOW c PTLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOW | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.70 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок SCOW и PTLC
Максимальная просадка SCOW за все время составила -10.09%, что меньше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOW и PTLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOW | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.09% | -26.63% | +16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.74% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -5.64% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOW и PTLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOW | PTLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.94% | 11.27% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 11.73% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 13.17% | +3.77% |
Сравнение комиссий SCOW и PTLC
SCOW берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PTLC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOW и PTLC
Дивидендная доходность SCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности PTLC в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 1.01% | 1.06% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.42% |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.27% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOW and PTLC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCOW is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCOW is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for PTLC.
PTLC has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.27% for SCOW.
SCOW is categorized as Small Cap Blend Equities, while PTLC is Large Cap Blend Equities. SCOW tracks S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index, while PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Their fees differ too: 0.59% for SCOW and 0.60% for PTLC.
Подберите оптимальное распределение для SCOW и PTLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор