Сравнение SCORX с WWWEX
SCORX (Sextant Core Fund) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SCORX returned 8.35%/yr vs 15.13%/yr for WWWEX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCORX charges 0.90%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.
Доходность
Сравнение доходности SCORX и WWWEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCORX показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у WWWEX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции SCORX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 8.35% против 15.13% соответственно.
SCORX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 8.35%
WWWEX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- -1.92%
- 3 года*
- 28.07%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение доходности по годам SCORX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORX Sextant Core Fund | 8.26% | 14.20% | 9.80% | 9.85% | -10.39% | 12.12% | 10.37% | 20.01% | -4.61% | 14.58% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 0.75% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Correlation
The correlation between SCORX and WWWEX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.55 |
The correlation between SCORX and WWWEX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCORX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
SCORX
WWWEX
Сравнение SCORX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Core Fund (SCORX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCORX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | -0.17 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | -0.39 | +10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCORX и WWWEX
Максимальная просадка SCORX за все время составила -32.34%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCORX и WWWEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCORX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.34% | -82.60% | +50.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -13.16% | +6.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.95% | -17.66% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -26.62% | +9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.10% | -36.00% | +14.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -13.10% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -41.25% | +36.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 5.71% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCORX и WWWEX
Текущая волатильность для Sextant Core Fund (SCORX) составляет 4.36%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что SCORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCORX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.59% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 13.54% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 17.16% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 19.55% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.84% | 19.23% | -9.39% |
Сравнение комиссий SCORX и WWWEX
SCORX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCORX и WWWEX
Дивидендная доходность SCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности WWWEX в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORX Sextant Core Fund | 1.98% | 2.14% | 2.78% | 1.61% | 1.51% | 3.13% | 1.42% | 5.99% | 1.43% | 1.36% | 1.48% | 4.95% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.56% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SCORX and WWWEX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWWEX has higher volatility (4.59%) compared to SCORX (4.36%). In terms of maximum drawdown, SCORX dropped -32.34% vs WWWEX's -82.60%.
SCORX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCORX и WWWEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор