- ISIN
- US8040966009
- Эмитент
- Sextant Mutual Funds
- Дата выпуска
- 29 мар. 2007 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SCORX
Sextant Core Fund (SCORX) прибавил 5.9% с начала года. Текущая цена акции SCORX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SCORX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,381.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sextant Core Fund (SCORX) показал доход в 5.89% с начала года и 13.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCORX составила 7.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Sextant Core Fund
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 5.89%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 7.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SCORX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SCORX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.70% | 3.00% | -4.75% | 4.56% | 3.02% | -0.85% | -1.61% | 5.89% | |||||
| 2025 | 2.35% | -0.59% | -2.43% | 0.73% | 3.44% | 2.98% | 1.19% | 2.18% | 3.45% | 0.58% | 0.00% | -0.35% | 14.20% |
| 2024 | -0.45% | 2.46% | 2.97% | -2.27% | 3.27% | 0.12% | 1.58% | 2.63% | 1.52% | -1.84% | 2.34% | -2.69% | 9.80% |
| 2023 | 2.58% | -2.65% | 2.93% | 1.29% | -1.81% | 3.27% | 1.32% | -1.11% | -3.29% | -1.57% | 5.33% | 3.57% | 9.85% |
| 2022 | -3.14% | -1.97% | 1.17% | -4.93% | 0.34% | -5.24% | 3.90% | -2.93% | -5.27% | 4.67% | 5.39% | -2.08% | -10.39% |
| 2021 | -0.80% | 0.47% | 2.75% | 2.02% | 1.47% | -0.25% | 1.14% | 0.69% | -3.04% | 3.59% | 0.19% | 3.47% | 12.12% |
Метрики бенчмарка
Sextant Core Fund has an annualized alpha of 0.46%, beta of 0.49, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2008.
- This fund participated in 60.62% of S&P 500 Index downside but only 51.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.46%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 51.27%
- Участие в снижении
- 60.62%
Комиссия
Комиссия SCORX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SCORX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sextant Core Fund (SCORX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCORX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.24 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 9.71 | -2.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sextant Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.46 | $0.25 | $0.22 | $0.51 | $0.21 | $0.82 | $0.17 | $0.18 | $0.17 | $0.55 |
Дивидендный доход | 2.02% | 2.14% | 2.78% | 1.61% | 1.51% | 3.13% | 1.42% | 5.99% | 1.43% | 1.36% | 1.48% | 4.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sextant Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sextant Core Fund показал максимальную просадку в 32.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Sextant Core Fund составляет 3.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.34%март 2009 г. | 9mo 23d | 1y 8mo | 2y 5moмай 2008 г. - нояб. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-21.10%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 1d | 5mo 2dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-17.05%сент. 2022 г. | 9mo | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.32%февр. 2016 г. | 1y 2mo | 1y 19d | 2y 3moнояб. 2014 г. - март 2017 г. | — |
-10.97%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 27d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| SCORX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.34% | -56.78% | +24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -9.10% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.95% | -18.90% | +8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -25.43% | +8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.10% | -33.92% | +12.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -1.00% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -10.70% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.09% | -0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SCORX
Добавьте Sextant Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SCORX