PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCORX с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCORX с PRPFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Core Fund (SCORX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).

SCORX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности SCORX и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Core Fund (SCORX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCORX и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCORX
Sextant Core Fund		-1.03%14.20%9.80%9.85%-10.39%12.12%10.37%20.01%-4.61%14.58%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		2.72%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Доходность по периодам

С начала года, SCORX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции SCORX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 7.45% против 10.84% соответственно.

SCORX

1 день
-0.05%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.80%
1 год
13.85%
3 года*
9.87%
5 лет*
5.99%
10 лет*
7.45%

PRPFX

1 день
-0.31%
1 месяц
-7.34%
С начала года
2.72%
6 месяцев
8.96%
1 год
25.00%
3 года*
19.97%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Core Fund

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с SCORX:
SCORX с SSGFXSCORX с STBFXSCORX с SBIFXSCORX с SSIFXSCORX с SGHIXSCORX с FYMIXSCORX с BWBIX
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с VOOPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VFINXPRPFX с MOGAXPRPFX с FPURX

Сравнение комиссий SCORX и PRPFX

SCORX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PRPFX в 0.81%.

SCORX
Sextant Core Fund
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Доходность на риск

SCORX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCORX
Ранг доходности на риск SCORX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCORX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCORX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCORX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCORX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCORX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCORX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Core Fund (SCORX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCORXPRPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.86

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.31

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

3.07

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

11.17

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCORX vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCORX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRPFX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCORX и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCORXPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.86

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.11

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.03

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.80

-0.30

Корреляция

Корреляция между SCORX и PRPFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCORX и PRPFX

Дивидендная доходность SCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности PRPFX в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCORX
Sextant Core Fund		2.17%2.14%2.78%1.61%1.51%3.13%1.42%5.99%1.43%1.36%1.48%4.95%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.18%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Просадки

Сравнение просадок SCORX и PRPFX

Максимальная просадка SCORX за все время составила -32.34%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCORX и PRPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCORXPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.34%

-27.16%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-8.10%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-15.49%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.10%

-20.84%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-8.10%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-3.52%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.22%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SCORX и PRPFX

Sextant Core Fund (SCORX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) имеют волатильность 3.53% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCORXPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.59%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

11.32%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

13.77%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.10%

11.04%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.69%

10.57%

-0.88%