Сравнение SCORX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Core Fund (SCORX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
SCORX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SCORX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCORX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORX Sextant Core Fund | -1.03% | 14.20% | 9.80% | 9.85% | -10.39% | 12.12% | 10.37% | 20.01% | -4.61% | 14.58% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SCORX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCORX имеют среднегодовую доходность 7.45%, а акции TPDAX немного отстают с 7.10%.
SCORX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 7.45%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCORX и TPDAX
SCORX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
SCORX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
SCORX
TPDAX
Сравнение SCORX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Core Fund (SCORX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCORX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.07 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.68 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.33 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 12.75 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCORX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.07 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.95 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SCORX и TPDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCORX и TPDAX
Дивидендная доходность SCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCORX Sextant Core Fund | 2.17% | 2.14% | 2.78% | 1.61% | 1.51% | 3.13% | 1.42% | 5.99% | 1.43% | 1.36% | 1.48% | 4.95% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCORX и TPDAX
Максимальная просадка SCORX за все время составила -32.34%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCORX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCORX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.34% | -22.29% | -10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -7.58% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.05% | -17.58% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.10% | -22.29% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -6.56% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -4.94% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.98% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCORX и TPDAX
Текущая волатильность для Sextant Core Fund (SCORX) составляет 3.53%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что SCORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCORX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.00% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 9.73% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 12.21% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.10% | 10.12% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 9.86% | -0.17% |