PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCORX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCORX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Core Fund (SCORX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

SCORX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SCORX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Core Fund (SCORX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCORX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCORX
Sextant Core Fund		-1.03%14.20%9.80%9.85%-10.39%12.12%10.37%20.01%-4.61%14.58%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, SCORX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции SCORX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.45% против 8.62% соответственно.

SCORX

1 день
-0.05%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.80%
1 год
13.85%
3 года*
9.87%
5 лет*
5.99%
10 лет*
7.45%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Core Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с SCORX:
SCORX с SSGFXSCORX с PRPFXSCORX с STBFXSCORX с SBIFXSCORX с SSIFXSCORX с SGHIXSCORX с FYMIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий SCORX и CONWX

SCORX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
SCORX
Sextant Core Fund

Доходность на риск

SCORX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCORX
Ранг доходности на риск SCORX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCORX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCORX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCORX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCORX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCORX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCORX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Core Fund (SCORX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCORXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.70

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.36

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.99

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

11.30

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCORX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCORX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCORX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCORXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.78

-0.29

Корреляция

Корреляция между SCORX и CONWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCORX и CONWX

Дивидендная доходность SCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCORX
Sextant Core Fund		2.17%2.14%2.78%1.61%1.51%3.13%1.42%5.99%1.43%1.36%1.48%4.95%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCORX и CONWX

Максимальная просадка SCORX за все время составила -32.34%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCORX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCORXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.34%

-26.09%

-6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-8.60%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.05%

-12.49%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.10%

-26.09%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-2.03%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-2.78%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.52%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SCORX и CONWX

Sextant Core Fund (SCORX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что SCORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCORXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.12%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

5.43%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

10.70%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.10%

10.26%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.69%

11.15%

-1.46%