Сравнение SCOP с ZSC
SCOP (Sprott Physical Copper Trust) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - SCOP is a Copper fund actively managed by Sprott, while ZSC is a Commodities fund actively managed by USCF. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SCOP charges 1.30%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.
Доходность
Сравнение доходности SCOP и ZSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCOP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -11.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.81%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOP и ZSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | -12.21% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | -0.13% |
Correlation
The correlation between SCOP and ZSC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOP vs. ZSC — Ранг доходности на риск
SCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZSC
Сравнение SCOP c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Copper Trust (SCOP) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOP | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOP и ZSC
Максимальная просадка SCOP за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOP и ZSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOP | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -26.49% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -3.77% | -15.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -14.35% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOP и ZSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOP | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 12.93% | +25.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 12.22% | +26.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.24% | 12.22% | +26.02% |
Сравнение комиссий SCOP и ZSC
SCOP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOP и ZSC
SCOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.61% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
SCOP and ZSC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
ZSC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for SCOP.
SCOP is categorized as Copper, while ZSC is Commodities. They also come from different issuers: Sprott and USCF. Their fees differ too: 1.30% for SCOP and 0.59% for ZSC.
Подберите оптимальное распределение для SCOP и ZSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор