Сравнение SCOP с USOI
SCOP (Sprott Physical Copper Trust) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Commodities funds. SCOP is actively managed, while USOI is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SCOP charges 1.30%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности SCOP и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCOP
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 43.91%
- 6 месяцев
- 39.35%
- 1 год
- 41.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOP и USOI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 2.27% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | -1.97% |
Correlation
The correlation between SCOP and USOI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOP vs. USOI — Ранг доходности на риск
SCOP
USOI
Сравнение SCOP c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Copper Trust (SCOP) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOP | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SCOP и USOI
Максимальная просадка SCOP за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOP и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOP | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.09% | -19.49% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -7.34% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -7.20% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOP и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOP | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.24% | 22.60% | +22.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.24% | 22.66% | +22.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.24% | 22.66% | +22.58% |
Сравнение комиссий SCOP и USOI
SCOP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOP и USOI
SCOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 38.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 38.58% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
SCOP and USOI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
USOI has the higher dividend yield at 38.58%, compared with 0.00% for SCOP.
They also come from different issuers: Sprott and Credit Suisse. Their fees differ too: 1.30% for SCOP and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для SCOP и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор