Сравнение SCOP с SGDM
SCOP (Sprott Physical Copper Trust) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - SCOP is a Commodities fund actively managed by Sprott, while SGDM is a Materials fund tracking the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. SCOP is actively managed, while SGDM is passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SCOP charges 1.30%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.
Доходность
Сравнение доходности SCOP и SGDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCOP
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGDM
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- -15.41%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 49.42%
- 3 года*
- 35.53%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам SCOP и SGDM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 2.27% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | -5.80% |
Correlation
The correlation between SCOP and SGDM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOP vs. SGDM — Ранг доходности на риск
SCOP
SGDM
Сравнение SCOP c SGDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Copper Trust (SCOP) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOP | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.25 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SCOP и SGDM
Максимальная просадка SCOP за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOP и SGDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOP | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.09% | -54.95% | +43.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -30.88% | +21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -25.46% | +20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOP и SGDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOP | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.24% | 45.65% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.24% | 35.96% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.24% | 36.90% | +8.34% |
Сравнение комиссий SCOP и SGDM
SCOP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOP и SGDM
SCOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.10% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
SCOP and SGDM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGDM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGDM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
SGDM has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for SCOP.
SCOP is categorized as Commodities, while SGDM is Materials. Their fees differ too: 1.30% for SCOP and 0.50% for SGDM.
Подберите оптимальное распределение для SCOP и SGDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор