Сравнение SCOP с BDRY
SCOP (Sprott Physical Copper Trust) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SCOP is a Copper fund actively managed by Sprott, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. SCOP is actively managed, while BDRY is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. SCOP charges 1.30%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности SCOP и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCOP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -11.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- 33.44%
- С начала года
- 44.24%
- 1 год
- 74.48%
- 3 года*
- 37.75%
- 5 лет*
- -12.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOP и BDRY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | -12.21% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 7.84% |
Correlation
The correlation between SCOP and BDRY is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOP vs. BDRY — Ранг доходности на риск
SCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BDRY
Сравнение SCOP c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Copper Trust (SCOP) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCOP | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCOP и BDRY
Максимальная просадка SCOP за все время составила -21.04%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOP и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOP | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.04% | -89.16% | +68.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -69.53% | +50.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -58.52% | +49.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOP и BDRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOP | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.24% | 41.13% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.24% | 59.91% | -21.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.24% | 62.24% | -24.00% |
Сравнение комиссий SCOP и BDRY
SCOP берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOP и BDRY
Ни SCOP, ни BDRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCOP and BDRY have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCOP is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCOP is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
SCOP and BDRY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SCOP is categorized as Copper, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: Sprott and ETFMG. Their fees differ too: 1.30% for SCOP and 3.76% for BDRY.
Подберите оптимальное распределение для SCOP и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор