Сравнение SCOP с BDRY
SCOP (Sprott Physical Copper Trust) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both Commodities funds. SCOP is actively managed, while BDRY is passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SCOP charges 1.30%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности SCOP и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCOP
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 44.81%
- 6 месяцев
- 41.11%
- 1 год
- 134.75%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- -11.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOP и BDRY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 2.27% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 7.72% |
Correlation
The correlation between SCOP and BDRY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOP vs. BDRY — Ранг доходности на риск
SCOP
BDRY
Сравнение SCOP c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Copper Trust (SCOP) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOP | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.13 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок SCOP и BDRY
Максимальная просадка SCOP за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOP и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOP | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.09% | -89.16% | +78.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -69.40% | +59.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -58.39% | +53.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOP и BDRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOP | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.24% | 42.09% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.24% | 60.66% | -15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.24% | 62.55% | -17.31% |
Сравнение комиссий SCOP и BDRY
SCOP берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOP и BDRY
Ни SCOP, ни BDRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SCOP and BDRY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCOP is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCOP is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
SCOP and BDRY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Sprott and ETFMG. Their fees differ too: 1.30% for SCOP and 3.76% for BDRY.
Подберите оптимальное распределение для SCOP и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор