Сравнение SCOP с COMB
SCOP (Sprott Physical Copper Trust) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SCOP charges 1.30%/yr vs 0.25%/yr for COMB.
Доходность
Сравнение доходности SCOP и COMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCOP
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMB
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 20.05%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCOP и COMB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 2.27% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | -6.44% |
Correlation
The correlation between SCOP and COMB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOP vs. COMB — Ранг доходности на риск
SCOP
COMB
Сравнение SCOP c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Copper Trust (SCOP) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOP | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок SCOP и COMB
Максимальная просадка SCOP за все время составила -11.09%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOP и COMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOP | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.09% | -33.50% | +22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -7.76% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -12.06% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOP и COMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOP | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.24% | 17.27% | +27.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.24% | 16.73% | +28.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.24% | 15.15% | +30.09% |
Сравнение комиссий SCOP и COMB
SCOP берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOP и COMB
SCOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.40% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
SCOP Sprott Physical Copper Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOP and COMB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.30% for SCOP.
COMB has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 0.00% for SCOP.
They also come from different issuers: Sprott and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for SCOP and 0.25% for COMB.
Подберите оптимальное распределение для SCOP и COMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор