PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMTX с MGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCMTX с MGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) и DWS Global Macro Fund (MGINX).

SCMTX управляется DWS. Фонд был запущен 11 апр. 1983 г.. MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SCMTX и MGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCMTX и MGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund		-0.07%4.51%1.71%5.08%-8.21%1.21%5.34%8.27%0.73%3.55%
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%

Доходность по периодам

С начала года, SCMTX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у MGINX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции SCMTX уступали акциям MGINX по среднегодовой доходности: 1.95% против 5.90% соответственно.

SCMTX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.37%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.95%

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Intermediate Tax-Free Fund

DWS Global Macro Fund

Часто сравнивают с SCMTX:
SCMTX с MTFEXSCMTX с AAAZXSCMTX с DFABXSCMTX с ATOIXSCMTX с DCARXSCMTX с APUSXSCMTX с BATVX
Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCDGXMGINX с SCINX

Сравнение комиссий SCMTX и MGINX

SCMTX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MGINX в 0.79%.

MGINX
DWS Global Macro Fund
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund

Доходность на риск

SCMTX vs. MGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMTX
Ранг доходности на риск SCMTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMTX c MGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMTXMGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.52

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.15

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.73

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

7.72

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMTX vs. MGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMTX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGINX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMTX и MGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMTXMGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.52

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.64

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.47

+1.01

Корреляция

Корреляция между SCMTX и MGINX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMTX и MGINX

Дивидендная доходность SCMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности MGINX в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund		3.62%3.26%2.90%2.16%1.70%2.22%3.65%5.20%2.95%2.64%2.56%2.53%
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCMTX и MGINX

Максимальная просадка SCMTX за все время составила -12.59%, что меньше максимальной просадки MGINX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMTX и MGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCMTXMGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.59%

-63.39%

+50.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-7.01%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.59%

-12.16%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.59%

-15.12%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-5.25%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-13.83%

+12.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.57%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMTX и MGINX

Текущая волатильность для DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) составляет 1.03%, в то время как у DWS Global Macro Fund (MGINX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что SCMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCMTXMGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

3.52%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

5.88%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

8.03%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

6.67%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

7.50%

-4.20%