PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMTX с KDHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCMTX с KDHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX).

SCMTX управляется DWS. Фонд был запущен 11 апр. 1983 г.. KDHAX управляется DWS. Фонд был запущен 18 мар. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SCMTX и KDHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCMTX и KDHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund		-0.07%4.51%1.71%5.08%-8.21%1.21%5.34%8.27%0.73%3.55%
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		2.60%2.92%13.37%5.30%1.09%19.44%-9.41%29.38%-3.45%19.25%

Доходность по периодам

С начала года, SCMTX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у KDHAX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции SCMTX уступали акциям KDHAX по среднегодовой доходности: 1.95% против 8.43% соответственно.

SCMTX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.37%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.95%

KDHAX

1 день
1.19%
1 месяц
-5.14%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.49%
1 год
4.46%
3 года*
8.10%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Intermediate Tax-Free Fund

DWS CROCI Equity Dividend Fd

Часто сравнивают с SCMTX:
SCMTX с MTFEXSCMTX с DFABXSCMTX с ATOIXSCMTX с DCARXSCMTX с AAAZXSCMTX с APUSXSCMTX с BATVX
Часто сравнивают с KDHAX:
KDHAX с DESGXKDHAX с SLANXKDHAX с SCOBXKDHAX с SSLCXKDHAX с KHYAXKDHAX с SCGSXKDHAX с SCQGX

Сравнение комиссий SCMTX и KDHAX

SCMTX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии KDHAX в 1.01%.

KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund

Доходность на риск

SCMTX vs. KDHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMTX
Ранг доходности на риск SCMTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMTX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
KDHAX
Ранг доходности на риск KDHAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDHAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDHAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDHAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDHAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDHAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMTX c KDHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) и DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMTXKDHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.23

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.45

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.34

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

0.96

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMTX vs. KDHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMTX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа KDHAX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMTX и KDHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMTXKDHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.23

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.46

+1.02

Корреляция

Корреляция между SCMTX и KDHAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMTX и KDHAX

Дивидендная доходность SCMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности KDHAX в 16.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund		3.62%3.26%2.90%2.16%1.70%2.22%3.65%5.20%2.95%2.64%2.56%2.53%
KDHAX
DWS CROCI Equity Dividend Fd		16.23%15.94%9.07%5.94%6.24%9.57%5.53%7.13%12.23%1.60%1.81%2.34%

Просадки

Сравнение просадок SCMTX и KDHAX

Максимальная просадка SCMTX за все время составила -12.59%, что меньше максимальной просадки KDHAX в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMTX и KDHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCMTXKDHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.59%

-65.77%

+53.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-12.60%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.59%

-16.91%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.59%

-40.08%

+27.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-7.96%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-9.41%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

4.50%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMTX и KDHAX

Текущая волатильность для DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) составляет 1.03%, в то время как у DWS CROCI Equity Dividend Fd (KDHAX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что SCMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KDHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCMTXKDHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

3.81%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

9.83%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

17.49%

-13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

13.94%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

16.83%

-13.53%