PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMTX с SCDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCMTX с SCDGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCMTX (DWS Intermediate Tax-Free Fund) and SCDGX (DWS Core Equity Fund) are both mutual funds - SCMTX is a Municipal Bonds fund managed by DWS, while SCDGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCMTX returned 2.01%/yr vs 15.11%/yr for SCDGX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SCMTX charges 0.48%/yr vs 0.55%/yr for SCDGX.

Доходность

Сравнение доходности SCMTX и SCDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCMTX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у SCDGX с доходностью 12.07%. За последние 10 лет акции SCMTX уступали акциям SCDGX по среднегодовой доходности: 2.01% против 15.11% соответственно.

SCMTX

1 день
0.18%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.09%
3 года*
3.47%
5 лет*
0.80%
10 лет*
2.01%

SCDGX

1 день
-0.05%
1 месяц
6.28%
С начала года
12.07%
6 месяцев
12.08%
1 год
30.54%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.23%
10 лет*
15.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCMTX и SCDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund		1.11%4.51%1.71%5.08%-8.21%1.21%5.34%8.27%0.73%3.55%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		12.07%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%

Correlation

The correlation between SCMTX and SCDGX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

-0.01

The correlation between SCMTX and SCDGX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Intermediate Tax-Free Fund

DWS Core Equity Fund

Часто сравнивают с SCMTX:
SCMTX с MTFEXSCMTX с MGINXSCMTX с KDHAXSCMTX с DCARXSCMTX с AAAZXSCMTX с KTCAXSCMTX с BATVX
Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с SCPIXSCDGX с MGINXSCDGX с RTX

Доходность на риск

SCMTX vs. SCDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMTX
Ранг доходности на риск SCMTX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMTX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMTX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMTX c SCDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMTXSCDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.63

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.61

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.48

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.36

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

14.63

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMTX vs. SCDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMTX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDGX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMTX и SCDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMTXSCDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.78

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.54

+0.95

Просадки

Сравнение просадок SCMTX и SCDGX

Максимальная просадка SCMTX за все время составила -12.59%, что меньше максимальной просадки SCDGX в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMTX и SCDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCMTXSCDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.59%

-55.85%

+43.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-9.43%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.64%

-20.72%

+16.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.59%

-22.77%

+10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.59%

-35.07%

+22.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.05%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-8.57%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.15%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMTX и SCDGX

Текущая волатильность для DWS Intermediate Tax-Free Fund (SCMTX) составляет 0.86%, в то время как у DWS Core Equity Fund (SCDGX) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что SCMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCMTXSCDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

3.23%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

9.16%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

12.02%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

17.08%

-13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.31%

18.40%

-15.09%

Сравнение комиссий SCMTX и SCDGX

SCMTX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SCDGX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMTX и SCDGX

Дивидендная доходность SCMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SCDGX в 9.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCDGX
DWS Core Equity Fund		9.49%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%
SCMTX
DWS Intermediate Tax-Free Fund		2.95%3.26%2.90%2.16%1.70%2.22%3.65%5.20%2.95%2.64%2.56%2.53%

Часто задаваемые вопросы

SCMTX and SCDGX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDGX has higher volatility (3.23%) compared to SCMTX (0.86%). In terms of maximum drawdown, SCMTX dropped -12.59% vs SCDGX's -55.85%.

SCMTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCMTX и SCDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор