Сравнение SCMIX с LBSAX
SCMIX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class) and LBSAX (Columbia Dividend Income Fund Class A) are both mutual funds - SCMIX is a Technology Equities fund actively managed by Columbia, while LBSAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, SCMIX returned 28.38%/yr vs 12.20%/yr for LBSAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCMIX charges 0.89%/yr vs 0.90%/yr for LBSAX.
Доходность
Сравнение доходности SCMIX и LBSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCMIX показывает доходность 58.84%, что значительно выше, чем у LBSAX с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции SCMIX превзошли акции LBSAX по среднегодовой доходности: 28.38% против 12.20% соответственно.
SCMIX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 15.59%
- С начала года
- 58.84%
- 6 месяцев
- 55.57%
- 1 год
- 126.94%
- 3 года*
- 48.05%
- 5 лет*
- 27.17%
- 10 лет*
- 28.38%
LBSAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам SCMIX и LBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCMIX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class | 58.84% | 37.73% | 27.06% | 44.68% | -30.96% | 39.37% | 44.85% | 54.60% | -7.81% | 34.46% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 7.98% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
Correlation
The correlation between SCMIX and LBSAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2002 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between SCMIX and LBSAX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCMIX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск
SCMIX
LBSAX
Сравнение SCMIX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCMIX | LBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.41 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.71 | 3.74 | +6.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.57 | 14.05 | +27.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCMIX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06 | 2.28 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.79 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.78 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SCMIX и LBSAX
Максимальная просадка SCMIX за все время составила -50.85%, что больше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMIX и LBSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCMIX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.85% | -47.89% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -5.52% | -6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.08% | -13.03% | -16.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | -17.16% | -20.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.18% | -32.82% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -5.25% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.47% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCMIX и LBSAX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что SCMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCMIX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 2.47% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 6.89% | +13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 9.08% | +17.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 13.26% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 15.69% | +10.45% |
Сравнение комиссий SCMIX и LBSAX
SCMIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMIX и LBSAX
Дивидендная доходность SCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности LBSAX в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.77% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
SCMIX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class | 4.99% | 7.93% | 12.11% | 4.52% | 8.08% | 10.45% | 9.38% | 10.47% | 11.30% | 10.48% | 7.88% | 10.40% |
Часто задаваемые вопросы
SCMIX and LBSAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCMIX has higher volatility (7.25%) compared to LBSAX (2.47%). In terms of maximum drawdown, SCMIX dropped -50.85% vs LBSAX's -47.89%.
SCMIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCMIX и LBSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор