PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMIX с FTCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCMIX с FTCHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCMIX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class) and FTCHX (Invesco Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, SCMIX returned 28.26%/yr vs 20.63%/yr for FTCHX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCMIX charges 0.89%/yr vs 0.91%/yr for FTCHX.

Доходность

Сравнение доходности SCMIX и FTCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCMIX показывает доходность 57.34%, что значительно выше, чем у FTCHX с доходностью 44.34%. За последние 10 лет акции SCMIX превзошли акции FTCHX по среднегодовой доходности: 28.26% против 20.63% соответственно.

SCMIX

1 день
-0.94%
1 месяц
12.74%
С начала года
57.34%
6 месяцев
51.43%
1 год
122.97%
3 года*
47.58%
5 лет*
26.38%
10 лет*
28.26%

FTCHX

1 день
-0.83%
1 месяц
13.85%
С начала года
44.34%
6 месяцев
43.28%
1 год
74.89%
3 года*
39.14%
5 лет*
17.49%
10 лет*
20.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCMIX и FTCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		57.34%37.73%27.06%44.68%-30.96%39.37%44.85%54.60%-7.81%34.46%
FTCHX
Invesco Technology Fund		44.34%20.77%34.49%47.38%-39.96%13.00%46.14%35.62%-0.88%34.78%

Correlation

The correlation between SCMIX and FTCHX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.91

The correlation between SCMIX and FTCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class

Invesco Technology Fund

Часто сравнивают с SCMIX:
SCMIX с BVAOXSCMIX с QQQSCMIX с SPYSCMIX с FCNTXSCMIX с SLMCXSCMIX с BPTRXSCMIX с JTEK
Часто сравнивают с FTCHX:
FTCHX с QQQFTCHX с qqqFTCHX с ROBOFTCHX с XLKFTCHX с FSELXFTCHX с IITU.LFTCHX с MLAAX

Доходность на риск

SCMIX vs. FTCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMIX
Ранг доходности на риск SCMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMIX c FTCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMIXFTCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.81
2.80

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
3.25

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.44

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.19

5.39

+4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.54

19.53

+20.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMIX vs. FTCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMIX на текущий момент составляет 4.81, что выше коэффициента Шарпа FTCHX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMIX и FTCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMIXFTCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81

2.80

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.61

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.79

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.37

+0.31

Просадки

Сравнение просадок SCMIX и FTCHX

Максимальная просадка SCMIX за все время составила -50.85%, что меньше максимальной просадки FTCHX в -87.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMIX и FTCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCMIXFTCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.85%

-87.78%

+36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-14.29%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.08%

-30.38%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-47.89%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.18%

-47.89%

+10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.83%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-36.41%

+27.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.93%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMIX и FTCHX

Текущая волатильность для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) составляет 7.41%, в то время как у Invesco Technology Fund (FTCHX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что SCMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCMIXFTCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

8.98%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.05%

22.05%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.12%

27.49%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

28.80%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

26.38%

-0.25%

Сравнение комиссий SCMIX и FTCHX

SCMIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FTCHX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMIX и FTCHX

Дивидендная доходность SCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности FTCHX в 18.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCHX
Invesco Technology Fund		18.40%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		5.04%7.93%12.11%4.52%8.08%10.45%9.38%10.47%11.30%10.48%7.88%10.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SCMIX and FTCHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTCHX has higher volatility (8.98%) compared to SCMIX (7.41%). In terms of maximum drawdown, SCMIX dropped -50.85% vs FTCHX's -87.78%.

SCMIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.81 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCMIX и FTCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор