PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMIX с FTCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCMIX с FTCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Invesco Technology Fund (FTCHX).

SCMIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. FTCHX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности SCMIX и FTCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCMIX и FTCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		5.82%37.73%27.06%44.68%-30.96%39.37%44.85%54.60%-7.81%34.46%
FTCHX
Invesco Technology Fund		0.39%20.77%34.49%47.38%-39.96%13.00%46.14%35.62%-0.88%34.78%

Доходность по периодам

С начала года, SCMIX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у FTCHX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции SCMIX превзошли акции FTCHX по среднегодовой доходности: 23.23% против 16.66% соответственно.

SCMIX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.82%
6 месяцев
9.64%
1 год
65.73%
3 года*
32.02%
5 лет*
17.41%
10 лет*
23.23%

FTCHX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.82%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.56%
1 год
42.77%
3 года*
26.80%
5 лет*
9.55%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class

Invesco Technology Fund

Часто сравнивают с SCMIX:
SCMIX с BVAOXSCMIX с SPYSCMIX с QQQSCMIX с FCNTXSCMIX с BPTRXSCMIX с JTEKSCMIX с SLMCX
Часто сравнивают с FTCHX:
FTCHX с qqqFTCHX с QQQFTCHX с FSELXFTCHX с IITU.LFTCHX с XLKFTCHX с ROBOFTCHX с MLAAX

Сравнение комиссий SCMIX и FTCHX

SCMIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии FTCHX в 0.91%.

FTCHX
Invesco Technology Fund
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class

Доходность на риск

SCMIX vs. FTCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMIX
Ранг доходности на риск SCMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FTCHX
Ранг доходности на риск FTCHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMIX c FTCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Invesco Technology Fund (FTCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMIXFTCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.45

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.99

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.50

2.78

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.00

9.46

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMIX vs. FTCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа FTCHX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMIX и FTCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMIXFTCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.45

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.34

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.64

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.34

+0.27

Корреляция

Корреляция между SCMIX и FTCHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMIX и FTCHX

Дивидендная доходность SCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности FTCHX в 26.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		7.50%7.93%12.11%4.52%8.08%10.45%9.38%10.47%11.30%10.48%7.88%10.40%
FTCHX
Invesco Technology Fund		26.45%26.56%13.59%0.80%1.60%27.66%7.06%9.58%9.01%4.14%6.98%6.88%

Просадки

Сравнение просадок SCMIX и FTCHX

Максимальная просадка SCMIX за все время составила -50.85%, что меньше максимальной просадки FTCHX в -87.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMIX и FTCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCMIXFTCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.85%

-87.78%

+36.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-14.29%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-47.89%

+10.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.18%

-47.89%

+10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-9.33%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-36.55%

+27.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.20%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMIX и FTCHX

Текущая волатильность для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) составляет 11.14%, в то время как у Invesco Technology Fund (FTCHX) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что SCMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCMIXFTCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

13.28%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

22.72%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

30.92%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

28.55%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

26.15%

-0.16%