PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMIX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCMIX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

SCMIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности SCMIX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCMIX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		5.82%37.73%27.06%44.68%-30.96%39.37%44.85%54.60%-7.81%34.46%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, SCMIX показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции SCMIX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 23.23% против 32.33% соответственно.

SCMIX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.82%
6 месяцев
9.64%
1 год
65.73%
3 года*
32.02%
5 лет*
17.41%
10 лет*
23.23%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с SCMIX:
SCMIX с BVAOXSCMIX с SPYSCMIX с QQQSCMIX с FCNTXSCMIX с BPTRXSCMIX с JTEKSCMIX с SLMCX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий SCMIX и FSELX

SCMIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

SCMIX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMIX
Ранг доходности на риск SCMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMIX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMIXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.40

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

3.02

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.50

5.65

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.00

22.93

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMIX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMIX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMIXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.40

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.11

Корреляция

Корреляция между SCMIX и FSELX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMIX и FSELX

Дивидендная доходность SCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		7.50%7.93%12.11%4.52%8.08%10.45%9.38%10.47%11.30%10.48%7.88%10.40%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок SCMIX и FSELX

Максимальная просадка SCMIX за все время составила -50.85%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMIX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCMIXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.85%

-82.54%

+31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-17.23%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-46.37%

+9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.18%

-46.37%

+9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-8.22%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-28.82%

+19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

4.24%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMIX и FSELX

Текущая волатильность для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) составляет 11.14%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что SCMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCMIXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

12.78%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

25.83%

-4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

41.39%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

38.69%

-12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

34.78%

-8.79%