PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMIX с ETIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCMIX с ETIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCMIX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class) and ETIEX (Eventide Exponential Technologies Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, SCMIX returned 27.17%/yr vs 2.02%/yr for ETIEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SCMIX charges 0.89%/yr vs 1.43%/yr for ETIEX.

Доходность

Сравнение доходности SCMIX и ETIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCMIX показывает доходность 58.84%, что значительно выше, чем у ETIEX с доходностью 23.67%.

SCMIX

1 день
3.67%
1 месяц
15.59%
С начала года
58.84%
6 месяцев
55.57%
1 год
126.94%
3 года*
48.05%
5 лет*
27.17%
10 лет*
28.38%

ETIEX

1 день
1.29%
1 месяц
19.18%
С начала года
23.67%
6 месяцев
23.16%
1 год
35.63%
3 года*
16.04%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCMIX и ETIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		58.84%37.73%27.06%44.68%-30.96%39.37%37.05%
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		23.67%8.94%2.52%31.96%-44.98%15.57%58.17%

Correlation

The correlation between SCMIX and ETIEX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.81

The correlation between SCMIX and ETIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class

Eventide Exponential Technologies Fund

Часто сравнивают с SCMIX:
SCMIX с BVAOXSCMIX с QQQSCMIX с SPYSCMIX с FCNTXSCMIX с SLMCXSCMIX с BPTRXSCMIX с JTEK
Часто сравнивают с ETIEX:
ETIEX с ETIMXETIEX с ETIDXETIEX с FDLSETIEX с ETILXETIEX с BUGETIEX с BOTZETIEX с XLK

Доходность на риск

SCMIX vs. ETIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMIX
Ранг доходности на риск SCMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ETIEX
Ранг доходности на риск ETIEX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIEX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMIX c ETIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMIXETIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.06
1.51

+3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.25
2.03

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.26

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.71

1.87

+8.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

41.57

5.98

+35.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMIX vs. ETIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMIX на текущий момент составляет 5.06, что выше коэффициента Шарпа ETIEX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMIX и ETIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMIXETIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06

1.51

+3.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.06

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.32

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SCMIX и ETIEX

Максимальная просадка SCMIX за все время составила -50.85%, что меньше максимальной просадки ETIEX в -53.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMIX и ETIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCMIXETIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.85%

-53.83%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-19.88%

+7.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.08%

-30.86%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-53.83%

+16.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.14%

+12.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-30.09%

+20.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

6.20%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMIX и ETIEX

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Eventide Exponential Technologies Fund (ETIEX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что SCMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCMIXETIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.47%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.07%

19.31%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

24.56%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

32.92%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

33.47%

-7.33%

Сравнение комиссий SCMIX и ETIEX

SCMIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии ETIEX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMIX и ETIEX

Дивидендная доходность SCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как ETIEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETIEX
Eventide Exponential Technologies Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		4.99%7.93%12.11%4.52%8.08%10.45%9.38%10.47%11.30%10.48%7.88%10.40%

Часто задаваемые вопросы

SCMIX and ETIEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCMIX has higher volatility (7.25%) compared to ETIEX (6.47%). In terms of maximum drawdown, SCMIX dropped -50.85% vs ETIEX's -53.83%.

SCMIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCMIX и ETIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор