PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMIX с BOGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCMIX с BOGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX).

SCMIX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SCMIX и BOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCMIX и BOGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		5.82%37.73%27.06%44.68%-30.96%39.37%44.85%54.60%-7.81%34.46%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		2.33%19.06%9.25%17.79%-27.30%26.89%45.16%38.20%-4.94%19.05%

Доходность по периодам

С начала года, SCMIX показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у BOGSX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции SCMIX превзошли акции BOGSX по среднегодовой доходности: 23.23% против 14.32% соответственно.

SCMIX

1 день
5.57%
1 месяц
-4.94%
С начала года
5.82%
6 месяцев
9.64%
1 год
65.73%
3 года*
32.02%
5 лет*
17.41%
10 лет*
23.23%

BOGSX

1 день
4.12%
1 месяц
-3.58%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.90%
1 год
29.34%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.58%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class

Black Oak Emerging Technology Fund

Часто сравнивают с SCMIX:
SCMIX с BVAOXSCMIX с SPYSCMIX с QQQSCMIX с FCNTXSCMIX с BPTRXSCMIX с JTEKSCMIX с SLMCX
Часто сравнивают с BOGSX:
BOGSX с QQQBOGSX с ASMLBOGSX с VOOBOGSX с USMVBOGSX с CQQQBOGSX с SCHBBOGSX с SCHG

Сравнение комиссий SCMIX и BOGSX

SCMIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии BOGSX в 1.03%.

BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class

Доходность на риск

SCMIX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMIX
Ранг доходности на риск SCMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BOGSX
Ранг доходности на риск BOGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOGSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOGSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOGSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOGSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOGSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMIX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMIXBOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.15

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.74

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.50

2.31

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.00

8.16

+8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMIX vs. BOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа BOGSX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMIX и BOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMIXBOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.15

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.22

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.59

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.06

+0.55

Корреляция

Корреляция между SCMIX и BOGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMIX и BOGSX

Дивидендная доходность SCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности BOGSX в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMIX
Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class		7.50%7.93%12.11%4.52%8.08%10.45%9.38%10.47%11.30%10.48%7.88%10.40%
BOGSX
Black Oak Emerging Technology Fund		5.63%5.76%7.96%3.79%1.87%11.31%6.30%5.47%11.71%7.71%4.00%3.09%

Просадки

Сравнение просадок SCMIX и BOGSX

Максимальная просадка SCMIX за все время составила -50.85%, что меньше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMIX и BOGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCMIXBOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.85%

-92.80%

+41.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-12.77%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-33.93%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.18%

-33.93%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-6.50%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-59.36%

+49.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.62%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMIX и BOGSX

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что SCMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCMIXBOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

8.28%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

17.11%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.00%

26.21%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

25.19%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.99%

24.47%

+1.52%