PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMBX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCMBX с FASGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

SCMBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 окт. 1976 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SCMBX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCMBX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund		-0.34%3.21%2.52%6.64%-12.83%2.09%4.72%8.93%0.21%5.58%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-2.99%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, SCMBX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции SCMBX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 1.75% против 8.70% соответственно.

SCMBX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.08%
1 год
3.84%
3 года*
2.95%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.75%

FASGX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-0.12%
1 год
15.54%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.38%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Managed Municipal Bond Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с SCMBX:
SCMBX с JMUBSCMBX с FUENXSCMBX с MUNISCMBX с VTEXSCMBX с FUEMXSCMBX с MUBSCMBX с SWLGX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий SCMBX и FASGX

SCMBX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund

Доходность на риск

SCMBX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMBX
Ранг доходности на риск SCMBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMBX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMBX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMBXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.21

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.73

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.55

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

6.89

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMBX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMBX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMBX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMBXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.21

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.53

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.60

+0.67

Корреляция

Корреляция между SCMBX и FASGX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMBX и FASGX

Дивидендная доходность SCMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности FASGX в 7.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund		4.89%4.46%3.49%2.64%2.36%3.27%3.57%4.32%3.42%3.31%3.87%3.99%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.56%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок SCMBX и FASGX

Максимальная просадка SCMBX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMBX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCMBXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-47.35%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-9.07%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

-23.54%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.17%

-27.20%

+9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-7.95%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-6.74%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.04%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMBX и FASGX

Текущая волатильность для DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) составляет 1.25%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что SCMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCMBXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

4.57%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

7.78%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

12.82%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

12.14%

-7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

12.56%

-8.26%