PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCMBX с VTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCMBX с VTEX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCMBX (DWS Managed Municipal Bond Fund) is Municipal Bonds fund managed by BlackRock, while VTEX (VTEX) is a stock. Over the past 5 years, SCMBX returned -0.24%/yr vs -32.11%/yr for VTEX. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности SCMBX и VTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) и VTEX (VTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCMBX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у VTEX с доходностью 17.02%.

SCMBX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.61%
6 месяцев
0.26%
С начала года
1.01%
1 год
5.51%
3 года*
3.53%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
1.64%
Всё время*
4.77%

VTEX

1 день
-0.68%
1 месяц
6.54%
6 месяцев
43.32%
С начала года
17.02%
1 год
-24.53%
3 года*
-5.60%
5 лет*
-32.11%
10 лет*
—
Всё время*
-29.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCMBX

DWS Managed Municipal Bond Fund
$0.00$0.00$0.00

VTEX

VTEX
$4.02M$3.58M$5.36M

Сравнение доходности по годам SCMBX и VTEX

2026 (YTD)20252024202320222021
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund		1.01%3.21%2.52%6.64%-12.83%-0.51%
VTEX
VTEX		17.02%-36.16%-14.39%83.47%-65.02%-57.29%

Correlation

The correlation between SCMBX and VTEX is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.14

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.07

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Managed Municipal Bond Fund

VTEX

Часто сравнивают с SCMBX:
SCMBX с JMUBSCMBX с FUENXSCMBX с MUNISCMBX с FUEMXSCMBX с MUBSCMBX с MUSTSCMBX с ICVT
Часто сравнивают с VTEX:
VTEX с FSTFXVTEX с SWNTXVTEX с VEUVTEX с AOAVTEX с VTIVTEX с VOOVTEX с QQQ

Доходность на риск

SCMBX vs. VTEX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCMBX
Ранг доходности на риск SCMBX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMBX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMBX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMBX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMBX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMBX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTEX
Ранг доходности на риск VTEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCMBX c VTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) и VTEX (VTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCMBXVTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.46

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
-0.31

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.95

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

-0.48

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

-0.71

+6.80

SCMBX vs. VTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMBX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа VTEX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMBX и VTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCMBX и VTEX

Максимальная просадка SCMBX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VTEX в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMBX и VTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCMBXVTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-91.38%

+73.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-51.52%

+48.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.67%

-69.50%

+62.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-91.38%

+73.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-86.36%

+84.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-79.28%

+77.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

34.51%

-33.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMBX и VTEX

Текущая волатильность для DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) составляет 1.18%, в то время как у VTEX (VTEX) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что SCMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCMBXVTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

13.96%

-12.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

36.19%

-33.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

53.81%

-50.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

60.06%

-55.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

60.91%

-56.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMBX и VTEX

Дивидендная доходность SCMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как VTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund		3.87%4.46%3.49%2.64%2.36%3.27%3.57%4.32%3.42%3.31%3.87%3.99%
VTEX
VTEX		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCMBX and VTEX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTEX has higher volatility (13.96%) compared to SCMBX (1.18%). In terms of maximum drawdown, SCMBX dropped -18.17% vs VTEX's -91.38%.

SCMBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCMBX и VTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор