PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMBX с VTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCMBX с VTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) и VTEX (VTEX).

SCMBX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 окт. 1976 г..

Доходность

Сравнение доходности SCMBX и VTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) и VTEX (VTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCMBX и VTEX

2026 (YTD)20252024202320222021
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund		-0.34%3.21%2.52%6.64%-12.83%-0.40%
VTEX
VTEX		6.38%-36.16%-14.39%83.47%-65.02%-51.67%

Доходность по периодам

С начала года, SCMBX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у VTEX с доходностью 6.38%.

SCMBX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
1.08%
1 год
3.84%
3 года*
2.95%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.75%

VTEX

1 день
2.04%
1 месяц
16.62%
С начала года
6.38%
6 месяцев
-8.68%
1 год
-21.10%
3 года*
1.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Managed Municipal Bond Fund

VTEX

Часто сравнивают с SCMBX:
SCMBX с JMUBSCMBX с FUENXSCMBX с MUNISCMBX с FUEMXSCMBX с MUBSCMBX с SWLGXSCMBX с MUST
Часто сравнивают с VTEX:
VTEX с FSTFXVTEX с SWNTXVTEX с FMBIXVTEX с VTIVTEX с VOOVTEX с VEUVTEX с AOA

Доходность на риск

SCMBX vs. VTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMBX
Ранг доходности на риск SCMBX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMBX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMBX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMBX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMBX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VTEX
Ранг доходности на риск VTEX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMBX c VTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) и VTEX (VTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMBXVTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.41

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

-0.24

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.96

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

-0.37

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

-0.62

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMBX vs. VTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMBX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа VTEX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMBX и VTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMBXVTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.41

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

-0.50

+1.76

Корреляция

Корреляция между SCMBX и VTEX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMBX и VTEX

Дивидендная доходность SCMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как VTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMBX
DWS Managed Municipal Bond Fund		4.89%4.46%3.49%2.64%2.36%3.27%3.57%4.32%3.42%3.31%3.87%3.99%
VTEX
VTEX		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCMBX и VTEX

Максимальная просадка SCMBX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VTEX в -91.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMBX и VTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCMBXVTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.17%

-91.38%

+73.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-57.54%

+52.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-87.60%

+85.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-78.71%

+76.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

34.54%

-32.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMBX и VTEX

Текущая волатильность для DWS Managed Municipal Bond Fund (SCMBX) составляет 1.25%, в то время как у VTEX (VTEX) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что SCMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCMBXVTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

12.91%

-11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

32.09%

-30.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.24%

51.87%

-46.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

61.38%

-57.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

61.38%

-57.08%