Сравнение SCMB с PUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).
SCMB и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCMB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SCMB и PUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCMB и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | -0.33% | 3.78% | 1.84% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.65% | 4.16% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SCMB показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.
SCMB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCMB и PUSH
SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCMB vs. PUSH — Ранг доходности на риск
SCMB
PUSH
Сравнение SCMB c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCMB | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.21 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 3.22 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.59 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.40 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 15.49 | -12.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCMB | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.21 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.84 | -1.93 |
Корреляция
Корреляция между SCMB и PUSH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMB и PUSH
Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности PUSH в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.45% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCMB и PUSH
Максимальная просадка SCMB за все время составила -6.13%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и PUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCMB | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.13% | -0.85% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -0.85% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -0.36% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.11% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.24% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCMB и PUSH
Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что SCMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCMB | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.23% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 1.03% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 1.64% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 1.33% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 1.33% | +2.88% |