Сравнение SCMB с MINO
SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) and MINO (PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund) are both Municipal Bonds funds. SCMB is passively managed, while MINO is actively managed. Over the past 3 years, SCMB returned 3.37%/yr vs 4.99%/yr for MINO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SCMB charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for MINO.
Доходность
Сравнение доходности SCMB и MINO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCMB показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у MINO с доходностью 1.96%.
SCMB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MINO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCMB и MINO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 1.07% | 3.78% | 0.91% | 5.86% | 3.05% |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 1.96% | 4.42% | 3.13% | 8.46% | 2.68% |
Correlation
The correlation between SCMB and MINO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between SCMB and MINO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCMB vs. MINO — Ранг доходности на риск
SCMB
MINO
Сравнение SCMB c MINO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCMB | MINO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.63 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.30 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | 11.84 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCMB | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.92 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.32 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок SCMB и MINO
Максимальная просадка SCMB за все время составила -6.13%, что меньше максимальной просадки MINO в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMB и MINO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCMB | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.13% | -15.24% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -2.41% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.57% | -5.34% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.22% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -4.25% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.67% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCMB и MINO
Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) и PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) имеют волатильность 1.04% и 1.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCMB | MINO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.04% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 1.90% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 2.73% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.55% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.55% | -0.39% |
Сравнение комиссий SCMB и MINO
SCMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MINO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCMB и MINO
Дивидендная доходность SCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности MINO в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 3.89% | 3.71% | 3.91% | 3.78% | 2.87% | 0.29% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.54% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCMB and MINO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINO has higher volatility (1.04%) compared to SCMB (1.04%). In terms of maximum drawdown, SCMB dropped -6.13% vs MINO's -15.24%.
On 3-year performance, MINO leads with 4.99% vs 3.37% for SCMB. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MINO has performed better with a 4.99% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for MINO.
MINO has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.54% for SCMB.
They also come from different issuers: Charles Schwab and PIMCO. Their fees differ too: 0.03% for SCMB and 0.39% for MINO.
MINO currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCMB и MINO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор