Сравнение MINO с SCHD
MINO (PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - MINO is a Municipal Bonds fund actively managed by PIMCO, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. MINO is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 3 years, MINO returned 4.90%/yr vs 15.59%/yr for SCHD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. MINO charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности MINO и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINO показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.
MINO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам MINO и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 2.04% | 4.42% | 3.13% | 8.46% | -10.43% | 0.28% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.82% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 7.51% |
Correlation
The correlation between MINO and SCHD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between MINO and SCHD shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINO vs. SCHD — Ранг доходности на риск
MINO
SCHD
Сравнение MINO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINO | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.47 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 6.26 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 15.38 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.64 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.86 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок MINO и SCHD
Максимальная просадка MINO за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINO и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -33.37% | +18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -4.61% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -16.13% | +10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.73% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.32% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.87% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINO и SCHD
Текущая волатильность для PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) составляет 1.04%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что MINO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINO | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 2.69% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 7.65% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 10.95% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.54% | 14.38% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 16.71% | -12.17% |
Сравнение комиссий MINO и SCHD
MINO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINO и SCHD
Дивидендная доходность MINO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности SCHD в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 3.89% | 3.71% | 3.91% | 3.78% | 2.87% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
MINO and SCHD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (2.69%) compared to MINO (1.04%). In terms of maximum drawdown, MINO dropped -15.24% vs SCHD's -33.37%.
On 3-year performance, SCHD leads with 15.59% vs 4.90% for MINO. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, MINO has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCHD has performed better with a 15.59% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for MINO.
MINO has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.24% for SCHD.
MINO is categorized as Municipal Bonds, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: PIMCO and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for MINO and 0.06% for SCHD.
MINO currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINO и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор