Сравнение SCLZ с SPIN
SCLZ (Swan Enhanced Dividend Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SCLZ returned 16.69% vs 19.71% for SPIN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SCLZ charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности SCLZ и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCLZ показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 2.91%.
SCLZ
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCLZ и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 6.46% | 11.12% | 3.46% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 2.91% | 14.14% | 6.09% |
Correlation
The correlation between SCLZ and SPIN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between SCLZ and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCLZ vs. SPIN — Ранг доходности на риск
SCLZ
SPIN
Сравнение SCLZ c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCLZ | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.02 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 8.42 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCLZ | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.89 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SCLZ и SPIN
Максимальная просадка SCLZ за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLZ и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCLZ | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -16.85% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.00% | -9.81% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.40% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -2.29% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.35% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCLZ и SPIN
Текущая волатильность для Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ) составляет 1.62%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что SCLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCLZ | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.82% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 8.03% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 10.49% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 14.33% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 14.33% | -2.98% |
Сравнение комиссий SCLZ и SPIN
SCLZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCLZ и SPIN
Дивидендная доходность SCLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности SPIN в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 9.15% | 7.53% | 4.86% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.64% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
SCLZ and SPIN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPIN has higher volatility (1.82%) compared to SCLZ (1.62%). In terms of maximum drawdown, SCLZ dropped -12.58% vs SPIN's -16.85%.
On 1-year performance, SPIN leads with 19.71% vs 16.69% for SCLZ. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SCLZ has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 19.71% return vs 16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for SCLZ.
SCLZ has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 5.64% for SPIN.
They also come from different issuers: Swan and State Street. Their fees differ too: 0.79% for SCLZ and 0.25% for SPIN.
SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCLZ и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор