PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCLAX с UCAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCLAX с UCAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX).

SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. UCAGX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SCLAX и UCAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCLAX и UCAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		-0.40%19.22%10.43%14.37%-13.55%16.23%9.48%19.96%-9.34%17.91%

Доходность по периодам

С начала года, SCLAX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у UCAGX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции SCLAX уступали акциям UCAGX по среднегодовой доходности: 3.00% против 8.40% соответственно.

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%

UCAGX

1 день
2.59%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
2.21%
1 год
18.41%
3 года*
12.89%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

USAA Cornerstone Aggressive Fund

Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX
Часто сравнивают с UCAGX:
UCAGX с URFRXUCAGX с USSPXUCAGX с SWPPXUCAGX с VUGUCAGX с VIGAXUCAGX с SCHGUCAGX с PEY

Сравнение комиссий SCLAX и UCAGX

SCLAX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии UCAGX в 1.24%.

UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

SCLAX vs. UCAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
UCAGX
Ранг доходности на риск UCAGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCAGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCAGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCAGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCAGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCAGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCLAX c UCAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) и USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCLAXUCAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.39

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.01

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.98

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

9.01

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCLAX vs. UCAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCLAX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа UCAGX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCLAX и UCAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCLAXUCAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.39

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.52

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.60

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.58

+0.37

Корреляция

Корреляция между SCLAX и UCAGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCLAX и UCAGX

Дивидендная доходность SCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности UCAGX в 11.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%
UCAGX
USAA Cornerstone Aggressive Fund		11.09%11.04%8.14%1.96%4.79%8.52%1.89%2.03%5.99%6.74%1.48%2.20%

Просадки

Сравнение просадок SCLAX и UCAGX

Максимальная просадка SCLAX за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки UCAGX в -29.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCLAX и UCAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SCLAXUCAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.59%

-29.07%

+23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-9.52%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.59%

-25.37%

+19.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.59%

-29.07%

+23.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-5.64%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-4.95%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

2.09%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SCLAX и UCAGX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) составляет 1.19%, в то время как у USAA Cornerstone Aggressive Fund (UCAGX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что SCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCLAXUCAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

5.27%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

8.41%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

13.60%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.07%

14.07%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

14.14%

-11.39%